PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGAX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGAX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGAX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGAX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, KGGAX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции KGGAX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 14.57% против 11.54% соответственно.

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFXKGGAX с IVAL
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий KGGAX и VDIGX

KGGAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

KGGAX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGAXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

0.19

+3.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

0.39

+3.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.05

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

0.40

+4.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.23

1.57

+16.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGAX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGAX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGAX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGAXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

0.19

+3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.74

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

+0.01

Корреляция

Корреляция между KGGAX и VDIGX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGAX и VDIGX

Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок KGGAX и VDIGX

Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, примерно равная максимальной просадке VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGAXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-45.23%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-9.57%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-16.18%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-32.98%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-7.10%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-6.67%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.45%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGAX и VDIGX

Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что KGGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGAXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.19%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

7.66%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

14.50%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

13.85%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

15.69%

-0.61%