PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGAX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGGAX с VDIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KGGAX (Kopernik Global All-Cap Fund Class A) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - KGGAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Kopernik, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, KGGAX returned 13.28%/yr vs 12.25%/yr for VDIGX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KGGAX charges 1.26%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности KGGAX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGGAX показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции KGGAX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 13.28% против 12.25% соответственно.

KGGAX

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.27%
6 месяцев
11.49%
1 год
40.04%
3 года*
22.64%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.28%

VDIGX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.46%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.63%
1 год
7.56%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.64%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGGAX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		9.27%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.17%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Correlation

The correlation between KGGAX and VDIGX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.36

The correlation between KGGAX and VDIGX shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с GVALKGGAX с BINCXKGGAX с SPYKGGAX с IVALKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

KGGAX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGAXVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
0.78

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.20

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.14

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

0.86

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

3.32

+9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGAX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGAX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGAX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGAXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

0.78

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.78

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

0.00

Просадки

Сравнение просадок KGGAX и VDIGX

Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, примерно равная максимальной просадке VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGGAXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-45.23%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-9.09%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-10.23%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-16.18%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-32.98%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-0.54%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-6.65%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.36%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGAX и VDIGX

Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что KGGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGGAXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.20%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

7.57%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

10.07%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

13.86%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

15.70%

-0.76%

Сравнение комиссий KGGAX и VDIGX

KGGAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGAX и VDIGX

Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.74%, что меньше доходности VDIGX в 24.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		14.74%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.04%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

KGGAX and VDIGX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGGAX has higher volatility (3.88%) compared to VDIGX (2.20%). In terms of maximum drawdown, KGGAX dropped -45.27% vs VDIGX's -45.23%.

KGGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGGAX и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор