Сравнение KGGAX с IVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).
KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KGGAX и IVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGGAX и IVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 7.29% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
Доходность по периодам
С начала года, KGGAX показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции KGGAX превзошли акции IVAL по среднегодовой доходности: 14.57% против 7.93% соответственно.
KGGAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.57%
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGGAX и IVAL
KGGAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.39%.
Доходность на риск
KGGAX vs. IVAL — Ранг доходности на риск
KGGAX
IVAL
Сравнение KGGAX c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGGAX | IVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.54 | 2.24 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.19 | 2.98 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.43 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 3.52 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.23 | 13.58 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGGAX | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 2.24 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.49 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.42 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между KGGAX и IVAL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGGAX и IVAL
Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности IVAL в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.02% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок KGGAX и IVAL
Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, примерно равная максимальной просадке IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и IVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGGAX | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.27% | -46.09% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -11.24% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -31.01% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -46.09% | +14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -5.52% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -12.12% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.91% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGGAX и IVAL
Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеют волатильность 6.36% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGGAX | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.68% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 11.48% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 17.66% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 17.68% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 18.92% | -3.84% |