PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGAX с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGGAX с GVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KGGAX (Kopernik Global All-Cap Fund Class A) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both funds - KGGAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Kopernik, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Over the past 10 years, KGGAX returned 13.40%/yr vs 10.76%/yr for GVAL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGGAX charges 1.26%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности KGGAX и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGGAX показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции KGGAX превзошли акции GVAL по среднегодовой доходности: 13.40% против 10.76% соответственно.

KGGAX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.63%
С начала года
10.49%
6 месяцев
13.24%
1 год
43.00%
3 года*
23.09%
5 лет*
11.24%
10 лет*
13.40%

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGGAX и GVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		10.49%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%

Correlation

The correlation between KGGAX and GVAL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2014 г.

0.62

The correlation between KGGAX and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с BINCXKGGAX с SPYKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFXKGGAX с IVAL
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO

Доходность на риск

KGGAX vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGAX c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGAXGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.75

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.64

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.49

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.47

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

13.33

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGAX vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGAX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVAL равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGAX и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGAXGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.75

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.56

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.35

+0.27

Просадки

Сравнение просадок KGGAX и GVAL

Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, примерно равная максимальной просадке GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGGAXGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-46.82%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-11.50%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-15.72%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-30.83%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-46.82%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-1.24%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-13.88%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.99%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGAX и GVAL

Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) составляет 3.73%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что KGGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGGAXGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.10%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.72%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

14.52%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

18.46%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

19.21%

-4.27%

Сравнение комиссий KGGAX и GVAL

KGGAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGAX и GVAL

Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности GVAL в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		14.58%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Часто задаваемые вопросы

KGGAX and GVAL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (5.10%) compared to KGGAX (3.73%). In terms of maximum drawdown, KGGAX dropped -45.27% vs GVAL's -46.82%.

KGGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGGAX и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор