Сравнение KGGAX с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KGGAX и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGGAX и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 7.29% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KGGAX показывает доходность 7.29%, а GVAL немного ниже – 6.95%. За последние 10 лет акции KGGAX превзошли акции GVAL по среднегодовой доходности: 14.57% против 10.04% соответственно.
KGGAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.57%
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGGAX и GVAL
KGGAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
KGGAX vs. GVAL — Ранг доходности на риск
KGGAX
GVAL
Сравнение KGGAX c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGGAX | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.54 | 2.28 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.19 | 2.93 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.47 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 3.52 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.23 | 13.29 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGGAX | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 2.28 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.74 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.52 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.32 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между KGGAX и GVAL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGGAX и GVAL
Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности GVAL в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.02% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок KGGAX и GVAL
Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, примерно равная максимальной просадке GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGGAX | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.27% | -46.82% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -11.50% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -30.83% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -46.82% | +14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -6.46% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -14.04% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.05% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGGAX и GVAL
Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) составляет 6.36%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что KGGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGGAX | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.38% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 11.38% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 17.34% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 18.32% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 19.18% | -4.10% |