Сравнение KGGAX с BCSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX).
KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. BCSVX управляется Brown Capital Management. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности KGGAX и BCSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGGAX и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 7.29% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -18.37% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
Доходность по периодам
С начала года, KGGAX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -18.37%. За последние 10 лет акции KGGAX превзошли акции BCSVX по среднегодовой доходности: 14.57% против 7.24% соответственно.
KGGAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.57%
BCSVX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -18.37%
- 6 месяцев
- -27.10%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGGAX и BCSVX
KGGAX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.
Доходность на риск
KGGAX vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
KGGAX
BCSVX
Сравнение KGGAX c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGGAX | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.54 | -0.90 | +4.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.19 | -1.21 | +5.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.85 | +0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | -0.49 | +5.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.23 | -1.22 | +19.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGGAX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | -0.90 | +4.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.23 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.43 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между KGGAX и BCSVX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGGAX и BCSVX
Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности BCSVX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.02% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KGGAX и BCSVX
Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, примерно равная максимальной просадке BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и BCSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGGAX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.27% | -43.93% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -32.35% | +21.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -43.93% | +17.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -43.93% | +12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -32.00% | +24.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -11.85% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 13.12% | -10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGGAX и BCSVX
Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) составляет 6.36%, в то время как у Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что KGGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGGAX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.05% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 12.43% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 17.98% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 18.49% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 16.98% | -1.90% |