Сравнение KGGAX с ACWI
KGGAX (Kopernik Global All-Cap Fund Class A) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both funds - KGGAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Kopernik, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Over the past 10 years, KGGAX returned 13.28%/yr vs 12.82%/yr for ACWI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGGAX charges 1.26%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности KGGAX и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGGAX показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KGGAX имеют среднегодовую доходность 13.28%, а акции ACWI немного отстают с 12.82%.
KGGAX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 40.04%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.28%
ACWI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам KGGAX и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 9.27% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 12.47% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Correlation
The correlation between KGGAX and ACWI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г. | 0.53 |
The correlation between KGGAX and ACWI shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGGAX vs. ACWI — Ранг доходности на риск
KGGAX
ACWI
Сравнение KGGAX c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGGAX | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.42 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.02 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 13.55 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGGAX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.30 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.75 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок KGGAX и ACWI
Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGGAX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.27% | -56.00% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -9.73% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -16.55% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -26.42% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -33.53% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -0.53% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -8.61% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.16% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGGAX и ACWI
Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 3.88% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGGAX | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.83% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 10.30% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 12.79% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 16.05% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.11% | -2.17% |
Сравнение комиссий KGGAX и ACWI
KGGAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGGAX и ACWI
Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.74%, что больше доходности ACWI в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.38% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 14.74% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
KGGAX and ACWI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGGAX has higher volatility (3.88%) compared to ACWI (3.83%). In terms of maximum drawdown, KGGAX dropped -45.27% vs ACWI's -56.00%.
KGGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGGAX и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор