PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSVX с QISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCSVX с QISIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and QISIX (Pear Tree Polaris International Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, BCSVX returned -3.79%/yr vs 3.00%/yr for QISIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for QISIX.

Доходность

Сравнение доходности BCSVX и QISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSVX показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у QISIX с доходностью 16.77%.

BCSVX

1 день
-1.92%
1 месяц
0.72%
С начала года
-11.61%
6 месяцев
-13.04%
1 год
-20.97%
3 года*
0.57%
5 лет*
-3.79%
10 лет*
7.19%

QISIX

1 день
-0.39%
1 месяц
7.66%
С начала года
16.77%
6 месяцев
16.35%
1 год
21.56%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSVX и QISIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		-11.61%-2.30%8.17%20.04%-31.56%12.69%44.75%16.91%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		16.77%18.14%-5.09%16.38%-19.17%3.48%13.72%18.84%

Correlation

The correlation between BCSVX and QISIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.66

Over the past year, the correlation between BCSVX and QISIX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management International Small Company Fund

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Часто сравнивают с BCSVX:
BCSVX с ACINXBCSVX с VWOBCSVX с SCHABCSVX с VEABCSVX с FTECBCSVX с SPYBCSVX с BCSSX
Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с COIIXQISIX с SAISXQISIX с EEOFXQISIX с WCFOXQISIX с WAIOXQISIX с USBNX

Доходность на риск

BCSVX vs. QISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSVX
Ранг доходности на риск BCSVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSVX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSVX c QISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSVXQISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.77

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
2.64

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.33

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.19

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

7.34

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSVX vs. QISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSVX на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа QISIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSVX и QISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSVXQISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

1.77

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.20

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BCSVX и QISIX

Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки QISIX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и QISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSVXQISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-41.11%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.35%

-10.48%

-21.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.35%

-15.47%

-16.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-37.79%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.37%

-0.39%

-25.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-12.09%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.88%

3.11%

+13.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSVX и QISIX

Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSVXQISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.93%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

10.79%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

13.02%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

14.87%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

16.01%

+1.12%

Сравнение комиссий BCSVX и QISIX

BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QISIX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSVX и QISIX

Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности QISIX в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%5.07%0.74%0.30%0.31%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.62%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCSVX and QISIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSVX has higher volatility (4.93%) compared to QISIX (3.93%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs QISIX's -41.11%.

QISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSVX и QISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор