PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGAX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGAX с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGAX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGAX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%5.49%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, KGGAX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий KGGAX и AVDVX

KGGAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

KGGAX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGAX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGAXAVDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

2.78

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

3.36

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.54

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

3.53

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.23

14.52

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGAX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGAX на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGAX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGAXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

2.78

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.72

-0.12

Корреляция

Корреляция между KGGAX и AVDVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGAX и AVDVX

Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности AVDVX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGGAX и AVDVX

Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGAXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-43.06%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-12.92%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-27.37%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-9.22%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-6.82%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.14%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGAX и AVDVX

Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) составляет 6.36%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что KGGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGAXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.64%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

12.03%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

17.18%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

16.61%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

19.47%

-4.39%