PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KGC с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KGC и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность -8.92%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции KGC превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 18.81% против 14.32% соответственно.


KGC

1 день
2.90%
1 месяц
-18.08%
С начала года
-8.92%
6 месяцев
-8.14%
1 год
65.63%
3 года*
76.13%
5 лет*
29.09%
10 лет*
18.81%

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGC и SFM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGC
Kinross Gold Corporation
-8.92%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.
8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%

Correlation

The correlation between KGC and SFM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.07

The correlation between KGC and SFM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$30.80B

SFM:

$8.25B

EPS

KGC:

$2.35

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

KGC:

10.87

SFM:

16.62

Коэффициент PEG

KGC:

0.14

SFM:

0.60

Коэффициент P/S

KGC:

3.92

SFM:

0.95

Коэффициент P/B

KGC:

3.37

SFM:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$7.94B

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$4.19B

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$5.02B

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kinross Gold Corporation

Sprouts Farmers Market, Inc.

Доходность на риск

KGC vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGC c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KGCSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.81

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.73

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

-0.99

+6.19

KGC vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGC и SFM

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и SFM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KGCSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-72.88%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-62.17%

+24.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-63.48%

+25.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-63.48%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

-63.48%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.63%

-51.91%

+19.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.60%

-40.28%

-17.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

45.41%

-32.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и SFM

Kinross Gold Corporation (KGC) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что KGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KGCSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

12.50%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.59%

30.32%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.35%

46.09%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.22%

39.23%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.01%

37.82%

+9.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и SFM

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
KGC
Kinross Gold Corporation
0.57%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.37B
2.33B
(KGC) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGC и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinross Gold Corporation и Sprouts Farmers Market, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
57.8%
39.4%
Активы портфеля
KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.


Часто задаваемые вопросы


KGC and SFM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGC has higher volatility (18.21%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, KGC dropped -96.00% vs SFM's -72.88%.

KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGC и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор