PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GORO с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GORO с AAAU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Resource Corporation (GORO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GORO и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Resource Corporation (GORO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GORO и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GORO
Gold Resource Corporation		50.97%259.84%-38.80%-75.42%0.20%-45.33%-46.91%39.34%-22.06%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		8.32%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, GORO показывает доходность 50.97%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 8.32%.

GORO

1 день
-1.57%
1 месяц
-12.59%
С начала года
50.97%
6 месяцев
51.15%
1 год
146.89%
3 года*
3.42%
5 лет*
-14.68%
10 лет*
-5.15%

AAAU

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.32%
6 месяцев
21.13%
1 год
49.28%
3 года*
32.78%
5 лет*
21.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Resource Corporation

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с GORO:
GORO с GROYGORO с CGAUGORO с APGORO с DNNGORO с EQXGORO с KGCGORO с BTG
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

GORO vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GORO
Ранг доходности на риск GORO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GORO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GORO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GORO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GORO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GORO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GORO c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Resource Corporation (GORO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOROAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.80

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.23

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

2.59

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

9.38

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GORO vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GORO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GORO и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOROAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.80

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

1.24

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.16

-1.14

Корреляция

Корреляция между GORO и AAAU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GORO и AAAU

Ни GORO, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GORO
Gold Resource Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%2.61%2.78%1.37%0.42%0.50%0.45%0.69%7.23%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GORO и AAAU

Максимальная просадка GORO за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GORO и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

GOROAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.48%

-21.63%

-77.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.27%

-19.13%

-25.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.73%

-20.94%

-74.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.80%

-13.38%

-81.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.84%

-6.01%

-58.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.21%

5.28%

+17.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GORO и AAAU

Gold Resource Corporation (GORO) имеет более высокую волатильность в 24.07% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что GORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOROAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.07%

10.49%

+13.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.19%

24.15%

+51.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.37%

27.59%

+81.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.05%

17.60%

+74.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.82%

16.94%

+61.88%