PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GORO с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GORO с AAAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Resource Corporation (GORO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GORO и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Resource Corporation (GORO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GORO и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GORO
Gold Resource Corporation		53.38%259.84%-38.80%-75.42%0.20%-45.33%-46.91%39.34%-22.06%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, GORO показывает доходность 53.38%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 10.48%.

GORO

1 день
5.83%
1 месяц
-16.45%
С начала года
53.38%
6 месяцев
53.01%
1 год
162.07%
3 года*
6.55%
5 лет*
-14.41%
10 лет*
-5.48%

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Resource Corporation

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с GORO:
GORO с GROYGORO с CGAUGORO с APGORO с DNNGORO с EQXGORO с KGCGORO с BTG
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

GORO vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GORO
Ранг доходности на риск GORO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GORO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GORO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GORO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GORO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GORO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GORO c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Resource Corporation (GORO) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOROAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.92

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.35

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.73

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

10.02

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GORO vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GORO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GORO и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOROAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

1.27

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.18

-1.15

Корреляция

Корреляция между GORO и AAAU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GORO и AAAU

Ни GORO, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GORO
Gold Resource Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%2.61%2.78%1.37%0.42%0.50%0.45%0.69%7.23%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GORO и AAAU

Максимальная просадка GORO за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GORO и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

GOROAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.48%

-21.63%

-77.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.27%

-19.13%

-25.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.73%

-20.94%

-74.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.72%

-11.65%

-83.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.84%

-6.01%

-58.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.14%

5.21%

+17.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GORO и AAAU

Gold Resource Corporation (GORO) имеет более высокую волатильность в 24.14% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что GORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOROAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.14%

10.43%

+13.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.17%

24.06%

+51.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.49%

27.50%

+81.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.09%

17.58%

+74.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.83%

16.92%

+61.91%