PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GORO с DNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GORO с DNN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GORO (Gold Resource Corporation) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. GORO operates in Gold (Basic Materials), while DNN operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, GORO returned -8.87%/yr vs 20.24%/yr for DNN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GORO и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Resource Corporation (GORO) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GORO показывает доходность 54.59%, что значительно выше, чем у DNN с доходностью 28.20%. За последние 10 лет акции GORO уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: -8.87% против 20.24% соответственно.

GORO

1 день
0.79%
1 месяц
-7.25%
С начала года
54.59%
6 месяцев
66.04%
1 год
98.45%
3 года*
16.48%
5 лет*
-14.23%
10 лет*
-8.87%

DNN

1 день
-0.29%
1 месяц
-5.28%
С начала года
28.20%
6 месяцев
20.07%
1 год
106.67%
3 года*
42.04%
5 лет*
20.01%
10 лет*
20.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GORO и DNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GORO
Gold Resource Corporation		54.59%259.84%-38.80%-75.42%0.20%-45.33%-46.91%39.34%-8.71%1.64%
DNN
Denison Mines Corp		28.20%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%-9.48%-15.64%6.86%

Correlation

The correlation between GORO and DNN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2006 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GORO:

$209.56M

DNN:

$3.08B

EPS

GORO:

$0.05

DNN:

-$0.28

Коэффициент P/S

GORO:

2.27

DNN:

708.32

Коэффициент P/B

GORO:

4.29

DNN:

11.81

Общая выручка (12 мес.)

GORO:

$81.00M

DNN:

$4.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

GORO:

$38.71M

DNN:

-$12.87M

EBITDA (12 мес.)

GORO:

$43.09M

DNN:

-$155.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Resource Corporation

Denison Mines Corp

Часто сравнивают с GORO:
GORO с GROYGORO с CGAUGORO с APGORO с AAAUGORO с EQXGORO с AYTUGORO с KGC
Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEU

Доходность на риск

GORO vs. DNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GORO
Ранг доходности на риск GORO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GORO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GORO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GORO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GORO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GORO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GORO c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Resource Corporation (GORO) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GORODNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.78

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.37

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.64

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

8.32

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GORO vs. DNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GORO на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа DNN равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GORO и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GORODNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.78

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.32

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.32

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.07

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GORO и DNN

Максимальная просадка GORO за все время составила -99.48%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GORO и DNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GORODNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.48%

-98.96%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.27%

-29.50%

-14.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.50%

-52.48%

-33.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.67%

-55.66%

-40.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.29%

-75.90%

-22.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.68%

-82.31%

-12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.10%

-85.07%

+19.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.94%

12.87%

+11.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GORO и DNN

Gold Resource Corporation (GORO) и Denison Mines Corp (DNN) имеют волатильность 17.43% и 16.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GORODNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.43%

16.66%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.94%

45.01%

+25.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.03%

60.48%

+36.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.97%

63.36%

+29.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.64%

64.18%

+14.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GORO и DNN

Ни GORO, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNN
Denison Mines Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GORO
Gold Resource Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%2.61%2.78%1.37%0.42%0.50%0.45%0.69%7.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GORO и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Resource Corporation и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00M0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M202220232024202520260
795.13K
(GORO) Общая выручка
(DNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GORO and DNN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GORO has higher volatility (17.43%) compared to DNN (16.66%). In terms of maximum drawdown, GORO dropped -99.48% vs DNN's -98.96%.

DNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GORO и DNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор