Сравнение CGAU с IE
CGAU (Centerra Gold Inc) and IE (Ivanhoe Electric Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CGAU in Gold, IE in Copper. Over the past 3 years, CGAU returned 37.13%/yr vs -20.45%/yr for IE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGAU и IE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGAU показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у IE с доходностью -48.31%.
CGAU
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -13.65%
- 6 месяцев
- -4.55%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- 114.07%
- 3 года*
- 37.13%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- —
IE
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -28.36%
- 6 месяцев
- -53.62%
- С начала года
- -48.31%
- 1 год
- -27.54%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGAU и IE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGAU Centerra Gold Inc | 6.67% | 159.49% | -1.45% | 19.37% | -28.35% |
IE Ivanhoe Electric Inc | -48.31% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 3.40% |
Correlation
The correlation between CGAU and IE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.35 |
The correlation between CGAU and IE shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CGAU:
$3.03B
IE:
$1.31B
CGAU:
$3.09
IE:
-$0.81
CGAU:
2.03
IE:
352.77
CGAU:
1.46
IE:
2.42
CGAU:
$1.54B
IE:
$3.37M
CGAU:
$524.70M
IE:
-$32.15M
CGAU:
$962.67M
IE:
-$179.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGAU vs. IE — Ранг доходности на риск
CGAU
IE
Сравнение CGAU c IE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerra Gold Inc (CGAU) и Ivanhoe Electric Inc (IE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGAU | IE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | -0.47 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | -1.00 | +10.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGAU и IE
Максимальная просадка CGAU за все время составила -63.47%, что меньше максимальной просадки IE в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAU и IE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGAU | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.47% | -71.12% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -58.53% | +29.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.24% | -70.96% | +40.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -58.53% | +31.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.48% | -32.83% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 27.66% | -15.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGAU и IE
Текущая волатильность для Centerra Gold Inc (CGAU) составляет 13.26%, в то время как у Ivanhoe Electric Inc (IE) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что CGAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGAU | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 15.74% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.13% | 55.41% | -12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.74% | 74.96% | -22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.17% | 69.85% | -22.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.80% | 69.85% | -21.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGAU и IE
Дивидендная доходность CGAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как IE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGAU Centerra Gold Inc | 1.33% | 1.39% | 3.59% | 3.45% |
IE Ivanhoe Electric Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGAU и IE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centerra Gold Inc и Ivanhoe Electric Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGAU and IE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IE has higher volatility (15.74%) compared to CGAU (13.26%). In terms of maximum drawdown, CGAU dropped -63.47% vs IE's -71.12%.
CGAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGAU и IE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор