PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGAU с GORO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CGAU с GORO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGAU (Centerra Gold Inc) and GORO (Gold Resource Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, CGAU returned 18.56%/yr vs -14.23%/yr for GORO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGAU и GORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centerra Gold Inc (CGAU) и Gold Resource Corporation (GORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGAU показывает доходность 18.22%, что значительно ниже, чем у GORO с доходностью 54.59%.

CGAU

1 день
0.84%
1 месяц
0.66%
С начала года
18.22%
6 месяцев
27.73%
1 год
126.60%
3 года*
44.75%
5 лет*
18.56%
10 лет*
—

GORO

1 день
0.79%
1 месяц
-7.25%
С начала года
54.59%
6 месяцев
66.04%
1 год
98.45%
3 года*
16.48%
5 лет*
-14.23%
10 лет*
-8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGAU и GORO

2026 (YTD)20252024202320222021
CGAU
Centerra Gold Inc		18.22%159.49%-1.45%19.37%-32.55%-18.30%
GORO
Gold Resource Corporation		54.59%259.84%-38.80%-75.42%0.20%-45.59%

Correlation

The correlation between CGAU and GORO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г.

0.44

The correlation between CGAU and GORO shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGAU:

$3.40B

GORO:

$209.56M

EPS

CGAU:

$3.07

GORO:

$0.05

Коэффициент P/E

CGAU:

5.50

GORO:

27.91

Коэффициент PEG

CGAU:

0.02

GORO:

0.83

Коэффициент P/S

CGAU:

2.27

GORO:

2.27

Коэффициент P/B

CGAU:

1.62

GORO:

4.29

Общая выручка (12 мес.)

CGAU:

$1.54B

GORO:

$81.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

CGAU:

$524.70M

GORO:

$38.71M

EBITDA (12 мес.)

CGAU:

$962.67M

GORO:

$43.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centerra Gold Inc

Gold Resource Corporation

Часто сравнивают с CGAU:
CGAU с KGCCGAU с LUG.TOCGAU с EQXCGAU с GROYCGAU с IECGAU с NBCGAU с MGC
Часто сравнивают с GORO:
GORO с GROYGORO с APGORO с AAAUGORO с DNNGORO с EQXGORO с AYTUGORO с KGC

Доходность на риск

CGAU vs. GORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGAU
Ранг доходности на риск CGAU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAU: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GORO
Ранг доходности на риск GORO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GORO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GORO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GORO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GORO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GORO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGAU c GORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerra Gold Inc (CGAU) и Gold Resource Corporation (GORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGAUGORODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.02

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.99

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

2.24

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

4.13

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGAU vs. GORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGAU на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа GORO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGAU и GORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGAUGOROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.02

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.15

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.03

+0.27

Просадки

Сравнение просадок CGAU и GORO

Максимальная просадка CGAU за все время составила -63.47%, что меньше максимальной просадки GORO в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAU и GORO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGAUGOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.47%

-99.48%

+36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.61%

-44.27%

+19.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.24%

-85.50%

+55.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

-95.67%

+32.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

-94.68%

+75.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.64%

-65.10%

+35.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

23.94%

-14.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CGAU и GORO

Текущая волатильность для Centerra Gold Inc (CGAU) составляет 15.76%, в то время как у Gold Resource Corporation (GORO) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что CGAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGAUGOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.76%

17.43%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.41%

70.94%

-30.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.38%

97.03%

-46.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.64%

92.97%

-46.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.58%

78.64%

-30.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGAU и GORO

Дивидендная доходность CGAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как GORO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGAU
Centerra Gold Inc		1.20%1.39%3.59%3.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GORO
Gold Resource Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%2.61%2.78%1.37%0.42%0.50%0.45%0.69%7.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGAU и GORO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centerra Gold Inc и Gold Resource Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
478.59M
0
(CGAU) Общая выручка
(GORO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CGAU and GORO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GORO has higher volatility (17.43%) compared to CGAU (15.76%). In terms of maximum drawdown, CGAU dropped -63.47% vs GORO's -99.48%.

CGAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGAU и GORO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор