PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGAU с MGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGAU с MGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centerra Gold Inc (CGAU) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).

MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CGAU и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centerra Gold Inc (CGAU) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGAU и MGC

2026 (YTD)20252024202320222021
CGAU
Centerra Gold Inc		28.47%159.49%-1.45%19.37%-32.55%-18.30%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		-4.86%19.31%27.16%29.77%-19.95%14.81%

Доходность по периодам

С начала года, CGAU показывает доходность 28.47%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%.

CGAU

1 день
3.49%
1 месяц
-10.60%
С начала года
28.47%
6 месяцев
64.76%
1 год
199.43%
3 года*
46.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centerra Gold Inc

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с CGAU:
CGAU с LUG.TOCGAU с KGCCGAU с EQXCGAU с GOROCGAU с GROYCGAU с IECGAU с AAAU
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

CGAU vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGAU
Ранг доходности на риск CGAU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGAU c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerra Gold Inc (CGAU) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGAUMGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.79

1.01

+2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

1.56

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.97

1.64

+6.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.34

7.19

+19.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGAU vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGAU на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа MGC равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGAU и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGAUMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

1.01

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между CGAU и MGC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGAU и MGC

Дивидендная доходность CGAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности MGC в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGAU
Centerra Gold Inc		1.10%1.39%3.59%3.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Просадки

Сравнение просадок CGAU и MGC

Максимальная просадка CGAU за все время составила -63.47%, что больше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAU и MGC.

Загрузка...

Показатели просадок

CGAUMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.47%

-51.93%

-11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.61%

-11.93%

-12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-6.33%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.19%

-7.12%

-23.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

2.72%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CGAU и MGC

Centerra Gold Inc (CGAU) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что CGAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGAUMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.57%

5.54%

+11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.41%

9.86%

+31.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.04%

18.80%

+34.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.60%

17.26%

+31.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.60%

18.19%

+30.41%