Сравнение CGAU с GROY
CGAU (Centerra Gold Inc) and GROY (Gold Royalty Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CGAU in Gold, GROY in Other Precious Metals & Mining. Over the past 5 years, CGAU returned 18.56%/yr vs -8.14%/yr for GROY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGAU и GROY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGAU показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у GROY с доходностью -23.02%.
CGAU
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 126.60%
- 3 года*
- 44.75%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
GROY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -23.02%
- 6 месяцев
- -29.00%
- 1 год
- 60.31%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGAU и GROY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGAU Centerra Gold Inc | 18.22% | 159.49% | -1.45% | 19.37% | -32.55% | -18.30% |
GROY Gold Royalty Corp. | -23.02% | 233.88% | -17.69% | -36.27% | -51.98% | 5.81% |
Correlation
The correlation between CGAU and GROY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between CGAU and GROY shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CGAU:
$3.40B
GROY:
$749.36M
CGAU:
$3.07
GROY:
-$0.01
CGAU:
2.27
GROY:
31.93
CGAU:
1.62
GROY:
1.04
CGAU:
$1.54B
GROY:
$19.65M
CGAU:
$524.70M
GROY:
$14.42M
CGAU:
$962.67M
GROY:
$9.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGAU vs. GROY — Ранг доходности на риск
CGAU
GROY
Сравнение CGAU c GROY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerra Gold Inc (CGAU) и Gold Royalty Corp. (GROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGAU | GROY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 1.49 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | 3.37 | +10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGAU | GROY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.08 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.14 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.04 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CGAU и GROY
Максимальная просадка CGAU за все время составила -63.47%, что меньше максимальной просадки GROY в -82.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAU и GROY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGAU | GROY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.47% | -82.01% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -40.69% | +16.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.24% | -45.58% | +15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.47% | -82.01% | +18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -52.17% | +32.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.64% | -55.83% | +26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 17.94% | -8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGAU и GROY
Centerra Gold Inc (CGAU) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Gold Royalty Corp. (GROY) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что CGAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GROY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGAU | GROY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 14.06% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.41% | 37.83% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.38% | 56.14% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.64% | 58.56% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.58% | 59.53% | -10.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGAU и GROY
Дивидендная доходность CGAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как GROY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGAU Centerra Gold Inc | 1.20% | 1.39% | 3.59% | 3.45% | 0.00% |
GROY Gold Royalty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGAU и GROY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centerra Gold Inc и Gold Royalty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGAU и GROY
CGAU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила о валовой прибыли в 182.83M при выручке в 478.59M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
GROY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила о валовой прибыли в 5.48M при выручке в 7.18M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
CGAU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила об операционной прибыли в 152.54M при выручке в 478.59M, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
GROY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.64M при выручке в 7.18M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
CGAU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила о чистой прибыли в 78.33M при выручке в 478.59M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
GROY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Royalty Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.77M при выручке в 7.18M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
CGAU and GROY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGAU has higher volatility (15.76%) compared to GROY (14.06%). In terms of maximum drawdown, CGAU dropped -63.47% vs GROY's -82.01%.
CGAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGAU и GROY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор