Сравнение KEY с CMA
KEY (KeyCorp) and CMA (Comerica Incorporated) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KEY и CMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KEY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.55%
CMA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEY и CMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY KeyCorp | 3.18% | 26.22% | 25.34% | -11.53% | -21.69% | 45.92% | -14.50% | 42.72% | -24.61% | 12.74% |
CMA Comerica Incorporated | 2.00% | 46.73% | 16.74% | -11.09% | -20.38% | 61.53% | -16.79% | 8.46% | -19.18% | 29.34% |
Correlation
The correlation between KEY and CMA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.71 |
The correlation between KEY and CMA shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KEY:
$22.64B
CMA:
$11.79B
KEY:
$1.78
CMA:
$5.44
KEY:
11.75
CMA:
16.31
KEY:
2.04
CMA:
2.46
KEY:
1.29
CMA:
1.61
KEY:
$11.22B
CMA:
$4.80B
KEY:
$7.20B
CMA:
$3.27B
KEY:
$2.51B
CMA:
$989.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEY vs. CMA — Ранг доходности на риск
KEY
CMA
Сравнение KEY c CMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и Comerica Incorporated (CMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEY | CMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEY | CMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок KEY и CMA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEY | CMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.08% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.89% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEY и CMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEY | CMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEY и CMA
Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности CMA в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA Comerica Incorporated | 2.40% | 3.27% | 4.59% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% |
KEY KeyCorp | 3.93% | 3.97% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 3.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEY и CMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и Comerica Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEY и CMA
KEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
CMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comerica Incorporated сообщила о валовой прибыли в 836.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
KEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 701.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
CMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comerica Incorporated сообщила об операционной прибыли в 219.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
KEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 522.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
CMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comerica Incorporated сообщила о чистой прибыли в 176.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
KEY and CMA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KEY и CMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор