PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEY с USB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KEY с USB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEY (KeyCorp) and USB (U.S. Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, KEY returned 9.55%/yr vs 6.10%/yr for USB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KEY и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KeyCorp (KEY) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEY показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у USB с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции KEY превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 9.55% против 6.10% соответственно.

KEY

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.65%
С начала года
3.18%
6 месяцев
13.58%
1 год
35.76%
3 года*
33.34%
5 лет*
3.21%
10 лет*
9.55%

USB

1 день
-2.67%
1 месяц
-3.80%
С начала года
0.62%
6 месяцев
6.44%
1 год
24.82%
3 года*
24.40%
5 лет*
1.67%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEY и USB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEY
KeyCorp		3.18%26.22%25.34%-11.53%-21.69%45.92%-14.50%42.72%-24.61%12.74%
USB
U.S. Bancorp		0.62%16.48%15.62%4.79%-19.13%24.32%-17.85%33.62%-12.36%6.61%

Correlation

The correlation between KEY and USB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.62

The correlation between KEY and USB shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEY:

$22.64B

USB:

$82.63B

EPS

KEY:

$1.78

USB:

$5.02

Коэффициент P/E

KEY:

11.75

USB:

10.59

Коэффициент P/S

KEY:

2.04

USB:

1.91

Коэффициент P/B

KEY:

1.29

USB:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

KEY:

$11.22B

USB:

$43.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEY:

$7.20B

USB:

$27.22B

EBITDA (12 мес.)

KEY:

$2.51B

USB:

$10.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KeyCorp

U.S. Bancorp

Часто сравнивают с KEY:
KEY с SPYKEY с PNCKEY с ALLYKEY с TFCKEY с CFGKEY с VLYKEY с CMA
Часто сравнивают с USB:
USB с BACUSB с TFCUSB с SCHDUSB с CFGUSB с HBANUSB с VOOUSB с RY.TO

Доходность на риск

KEY vs. USB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEY
Ранг доходности на риск KEY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
USB
Ранг доходности на риск USB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEY c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEYUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.14

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.64

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.54

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

3.84

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEY vs. USB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEY на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа USB равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEY и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEYUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.14

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.33

-0.19

Просадки

Сравнение просадок KEY и USB

Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и USB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEYUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.08%

-76.08%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-16.21%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.21%

-30.63%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.23%

-52.13%

-13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.23%

-52.13%

-13.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-11.54%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.89%

-14.19%

-18.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

6.48%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KEY и USB

KeyCorp (KEY) и U.S. Bancorp (USB) имеют волатильность 6.56% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEYUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.79%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

16.39%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

22.01%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

29.75%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.82%

30.27%

+9.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEY и USB

Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности USB в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEY
KeyCorp		3.93%3.97%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%3.83%
USB
U.S. Bancorp		3.88%3.82%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEY и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
2.73B
10.84B
(KEY) Общая выручка
(USB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KEY и USB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KeyCorp и U.S. Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
67.4%
61.7%
Активы портфеля
KEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.

USB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

KEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 701.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

USB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.

KEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 522.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

USB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

Часто задаваемые вопросы

KEY and USB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USB has higher volatility (6.79%) compared to KEY (6.56%). In terms of maximum drawdown, KEY dropped -87.08% vs USB's -76.08%.

KEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEY и USB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор