PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEY с USB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEY с USB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KeyCorp (KEY) и U.S. Bancorp (USB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEY или USB.

Корреляция

Корреляция между KEY и USB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KEY и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KeyCorp (KEY) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
857.59%
67,446.53%
KEY
USB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEY:

0.14

USB:

0.07

Коэф-т Сортино

KEY:

0.48

USB:

0.30

Коэф-т Омега

KEY:

1.06

USB:

1.04

Коэф-т Кальмара

KEY:

0.12

USB:

0.06

Коэф-т Мартина

KEY:

0.44

USB:

0.19

Индекс Язвы

KEY:

11.40%

USB:

10.57%

Дневная вол-ть

KEY:

37.15%

USB:

29.30%

Макс. просадка

KEY:

-87.08%

USB:

-76.08%

Текущая просадка

KEY:

-35.35%

USB:

-26.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEY:

$16.54B

USB:

$62.48B

EPS

KEY:

-$0.19

USB:

$4.04

Коэффициент PEG

KEY:

0.67

USB:

1.48

Коэффициент P/S

KEY:

3.70

USB:

2.46

Коэффициент P/B

KEY:

0.99

USB:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

KEY:

$2.91B

USB:

$20.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEY:

$4.15B

USB:

$24.06B

EBITDA (12 мес.)

KEY:

-$131.00M

USB:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, KEY показывает доходность -13.07%, что значительно выше, чем у USB с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции KEY превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 4.20% против 2.82% соответственно.

KEY

С начала года

-13.07%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

-11.61%

1 год

5.20%

5 лет

9.80%

10 лет

4.20%

USB

С начала года

-15.54%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-14.49%

1 год

1.63%

5 лет

6.23%

10 лет

2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEY и USB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEY
Ранг риск-скорректированной доходности KEY, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEY c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KEY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KEY: 0.14
USB: 0.07
Коэффициент Сортино KEY, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KEY: 0.48
USB: 0.30
Коэффициент Омега KEY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KEY: 1.06
USB: 1.04
Коэффициент Кальмара KEY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KEY: 0.12
USB: 0.06
Коэффициент Мартина KEY, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KEY: 0.44
USB: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа KEY на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа USB равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEY и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.07
KEY
USB

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEY и USB

Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности USB в 4.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KEY
KeyCorp		5.57%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%2.20%1.80%
USB
U.S. Bancorp		4.98%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%

Просадки

Сравнение просадок KEY и USB

Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.35%
-26.50%
KEY
USB

Волатильность

Сравнение волатильности KEY и USB

KeyCorp (KEY) имеет более высокую волатильность в 19.48% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что KEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.48%
16.56%
KEY
USB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEY и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию