PortfoliosLab logo
Сравнение KEY с PNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KEY и PNC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KEY и PNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KeyCorp (KEY) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
631.65%
2,511.15%
KEY
PNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEY:

0.14

PNC:

0.16

Коэф-т Сортино

KEY:

0.48

PNC:

0.42

Коэф-т Омега

KEY:

1.06

PNC:

1.05

Коэф-т Кальмара

KEY:

0.12

PNC:

0.14

Коэф-т Мартина

KEY:

0.44

PNC:

0.43

Индекс Язвы

KEY:

11.40%

PNC:

9.93%

Дневная вол-ть

KEY:

37.15%

PNC:

26.71%

Макс. просадка

KEY:

-87.08%

PNC:

-76.65%

Текущая просадка

KEY:

-35.35%

PNC:

-24.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEY:

$16.54B

PNC:

$63.23B

EPS

KEY:

-$0.19

PNC:

$14.15

Коэффициент PEG

KEY:

0.67

PNC:

1.62

Коэффициент P/S

KEY:

3.70

PNC:

3.01

Коэффициент P/B

KEY:

0.99

PNC:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

KEY:

$2.91B

PNC:

$20.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEY:

$4.15B

PNC:

$20.85B

EBITDA (12 мес.)

KEY:

-$131.00M

PNC:

$75.65B

Доходность по периодам

С начала года, KEY показывает доходность -13.07%, что значительно выше, чем у PNC с доходностью -16.29%. За последние 10 лет акции KEY уступали акциям PNC по среднегодовой доходности: 4.20% против 9.04% соответственно.


KEY

С начала года

-13.07%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

-11.61%

1 год

5.20%

5 лет

9.80%

10 лет

4.20%

PNC

С начала года

-16.29%

1 месяц

-6.85%

6 месяцев

-13.13%

1 год

5.27%

5 лет

12.50%

10 лет

9.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEY и PNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KEY
Ранг риск-скорректированной доходности KEY, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

PNC
Ранг риск-скорректированной доходности PNC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEY c PNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KEY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KEY: 0.14
PNC: 0.16
Коэффициент Сортино KEY, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KEY: 0.48
PNC: 0.42
Коэффициент Омега KEY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KEY: 1.06
PNC: 1.05
Коэффициент Кальмара KEY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KEY: 0.12
PNC: 0.14
Коэффициент Мартина KEY, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KEY: 0.44
PNC: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа KEY на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNC равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEY и PNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.16
KEY
PNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEY и PNC

Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности PNC в 4.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KEY
KeyCorp
5.57%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%2.20%1.80%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.
4.04%3.27%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%2.06%

Просадки

Сравнение просадок KEY и PNC

Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки PNC в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и PNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.35%
-24.92%
KEY
PNC

Волатильность

Сравнение волатильности KEY и PNC

KeyCorp (KEY) имеет более высокую волатильность в 19.48% по сравнению с The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что KEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.48%
15.23%
KEY
PNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEY и PNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и The PNC Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию