PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KEY с PNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KEY с PNC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KEY (KeyCorp) and PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, KEY returned 11.98%/yr vs 15.64%/yr for PNC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KEY и PNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KeyCorp (KEY) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEY показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у PNC с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции KEY уступали акциям PNC по среднегодовой доходности: 11.98% против 15.64% соответственно.

KEY

1 день
1.95%
1 месяц
5.45%
6 месяцев
15.25%
С начала года
18.54%
1 год
39.15%
3 года*
39.61%
5 лет*
9.59%
10 лет*
11.98%

PNC

1 день
0.41%
1 месяц
8.74%
6 месяцев
20.51%
С начала года
24.15%
1 год
34.85%
3 года*
30.55%
5 лет*
10.65%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEY и PNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEY
KeyCorp		18.54%26.22%25.34%-11.53%-21.69%45.92%-14.50%42.72%-24.61%12.74%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		24.15%12.24%29.39%2.71%-18.59%38.18%-2.78%40.91%-16.98%25.95%

Correlation

The correlation between KEY and PNC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1988 г.

0.66

The correlation between KEY and PNC shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEY:

$25.89B

PNC:

$102.48B

EPS

KEY:

$1.78

PNC:

$19.01

Коэффициент P/E

KEY:

13.48

PNC:

13.42

Коэффициент PEG

KEY:

0.55

PNC:

1.81

Коэффициент P/S

KEY:

2.34

PNC:

3.35

Коэффициент P/B

KEY:

1.49

PNC:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

KEY:

$11.22B

PNC:

$30.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEY:

$7.20B

PNC:

$24.32B

EBITDA (12 мес.)

KEY:

$2.51B

PNC:

$9.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KeyCorp

The PNC Financial Services Group, Inc.

Часто сравнивают с KEY:
KEY с SPYKEY с ALLYKEY с TFCKEY с USBKEY с CFGKEY с VLYKEY с CMA
Часто сравнивают с PNC:
PNC с JPMPNC с MSPNC с MTBPNC с FCNCAPNC с SPYPNC с FITBPNC с PKBK

Доходность на риск

KEY vs. PNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEY
Ранг доходности на риск KEY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PNC
Ранг доходности на риск PNC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEY c PNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEYPNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.61

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.19

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.03

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

4.61

+1.41

KEY vs. PNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEY на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNC равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEY и PNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEY и PNC

Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки PNC в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и PNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEYPNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.08%

-76.65%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-17.21%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.21%

-29.77%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.23%

-47.98%

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.23%

-49.58%

-15.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.80%

-15.65%

-17.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

7.58%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KEY и PNC

KeyCorp (KEY) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) имеют волатильность 5.56% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEYPNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.60%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

16.94%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

21.80%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.80%

27.01%

+10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.65%

29.63%

+10.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEY и PNC

Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности PNC в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEY
KeyCorp		3.42%3.97%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%3.83%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		2.00%3.16%3.27%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEY и PNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и The PNC Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
2.73B
6.88B
(KEY) Общая выручка
(PNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KEY и PNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KeyCorp и The PNC Financial Services Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
67.4%
97.2%
Активы портфеля
KEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.

PNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 6.88B, что соответствует валовой рентабельности в 97.2%.

KEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 701.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

PNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.88B, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.

KEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 522.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

PNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 6.88B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

Часто задаваемые вопросы

KEY and PNC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNC has higher volatility (5.60%) compared to KEY (5.56%). In terms of maximum drawdown, KEY dropped -87.08% vs PNC's -76.65%.

KEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEY и PNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор