Сравнение KEY с CFG
KEY (KeyCorp) and CFG (Citizens Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, KEY returned 9.55%/yr vs 14.47%/yr for CFG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности KEY и CFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEY показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у CFG с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции KEY уступали акциям CFG по среднегодовой доходности: 9.55% против 14.47% соответственно.
KEY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.55%
CFG
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 55.57%
- 3 года*
- 35.98%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение доходности по годам KEY и CFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY KeyCorp | 3.18% | 26.22% | 25.34% | -11.53% | -21.69% | 45.92% | -14.50% | 42.72% | -24.61% | 12.74% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 6.84% | 38.60% | 38.01% | -11.01% | -13.37% | 37.02% | -6.73% | 41.84% | -27.44% | 19.91% |
Correlation
The correlation between KEY and CFG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2014 г. | 0.87 |
The correlation between KEY and CFG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KEY:
$22.64B
CFG:
$26.45B
KEY:
$1.78
CFG:
$4.55
KEY:
11.75
CFG:
13.53
KEY:
2.04
CFG:
2.37
KEY:
1.29
CFG:
1.10
KEY:
$11.22B
CFG:
$11.28B
KEY:
$7.20B
CFG:
$8.02B
KEY:
$2.51B
CFG:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEY vs. CFG — Ранг доходности на риск
KEY
CFG
Сравнение KEY c CFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEY | CFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.05 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 9.42 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEY | CFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.14 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.26 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок KEY и CFG
Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки CFG в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и CFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEY | CFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.08% | -65.60% | -21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -18.32% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -29.08% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.23% | -56.19% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.23% | -65.60% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -9.02% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.89% | -17.95% | -14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 5.92% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEY и CFG
Текущая волатильность для KeyCorp (KEY) составляет 6.56%, в то время как у Citizens Financial Group, Inc. (CFG) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что KEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEY | CFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 7.07% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 18.95% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 26.11% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 34.02% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 38.19% | +1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEY и CFG
Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности CFG в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 2.93% | 2.94% | 3.84% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% |
KEY KeyCorp | 3.93% | 3.97% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 3.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEY и CFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и Citizens Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEY и CFG
KEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
CFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
KEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 701.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
CFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 650.00M при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
KEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 522.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
CFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 517.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
Часто задаваемые вопросы
KEY and CFG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFG has higher volatility (7.07%) compared to KEY (6.56%). In terms of maximum drawdown, KEY dropped -87.08% vs CFG's -65.60%.
CFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEY и CFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор