Корреляция
Корреляция между KEY и CFG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowСравнение KEY с CFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KeyCorp (KEY) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEY или CFG.
Доходность
Сравнение доходности KEY и CFG
Загрузка...
Основные характеристики
KEY:
0.37
CFG:
0.49
KEY:
0.57
CFG:
0.75
KEY:
1.07
CFG:
1.10
KEY:
0.17
CFG:
0.39
KEY:
0.59
CFG:
1.22
KEY:
12.41%
CFG:
10.29%
KEY:
37.78%
CFG:
35.62%
KEY:
-87.08%
CFG:
-65.60%
KEY:
-31.26%
CFG:
-17.70%
Фундаментальные показатели
KEY:
$17.15B
CFG:
$17.16B
KEY:
-$0.19
CFG:
$3.15
KEY:
0.67
CFG:
0.26
KEY:
3.84
CFG:
2.41
KEY:
1.04
CFG:
0.75
KEY:
$9.12B
CFG:
$8.73B
KEY:
$4.28B
CFG:
$8.81B
KEY:
-$17.00M
CFG:
$3.27B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KEY показывает доходность -7.58%, а CFG немного ниже – -7.75%. За последние 10 лет акции KEY уступали акциям CFG по среднегодовой доходности: 4.56% против 7.83% соответственно.
KEY
-7.58%
5.25%
-18.30%
11.94%
-1.11%
13.29%
4.56%
CFG
-7.75%
6.88%
-15.28%
16.47%
5.59%
18.41%
7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KEY и CFG
KEY
CFG
Сравнение KEY c CFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEY и CFG
Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности CFG в 4.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY KeyCorp | 3.93% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 2.20% | 1.80% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 4.25% | 3.84% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок KEY и CFG
Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки CFG в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и CFG.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности KEY и CFG
KeyCorp (KEY) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG) имеют волатильность 9.25% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEY и CFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и Citizens Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEY и CFG
KEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
CFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.94B при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
KEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 515.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
CFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 621.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
KEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 405.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
CFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 373.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Сравнение с конкурентами
Посмотрите, как показатели рентабельности соотносятся для крупнейших компаний в отрасли Banks - Regional.
| Символ | Название | Рыночная капитализация | Валовая рентабельность | Операционная рентабельность | Чистая рентабельность |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFCBANK.NS | HDFC Bank Limited | 14.81T | 100.0% | 87.3% | 27.1% |
| ICICIBANK.NS | ICICI Bank Limited | 10.34T | 100.0% | 89.6% | 24.2% |
| SBIN.NS | State Bank of India | 7.05T | 100.0% | 79.1% | 20.9% |
| SBER.ME | Sberbank of Russia | 6.33T | 35.7% | 19.2% | 15.3% |
| KOTAKBANK.NS | Kotak Mahindra Bank Limited | 4.18T | 100.0% | 82.9% | 26.1% |
| AXISBANK.NS | Axis Bank Limited | 3.75T | 100.0% | 83.5% | 36.9% |
| BANKBARODA.NS | Bank of Baroda | 1.26T | — | — | 27.6% |
| 3968.HK | China Merchants Bank Co Ltd Class H | 1.22T | — | — | 44.5% |
| PNB.NS | Punjab National Bank | 1.15T | 100.0% | 61.8% | 32.6% |
| UNIONBANK.NS | Union Bank of India | 1.07T | 100.0% | 71.0% | 35.1% |
Сравнение оценки KEY и CFG
CFG - Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CFG в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFG коэффициент P/E составляет 12.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
KEY - Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KEY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KEY коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
CFG - Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CFG по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFG коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
KEY - Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KEY коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
CFG - Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFG коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
KEY - Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KEY коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
CFG - Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CFG коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Пользовательские портфели с KEY или CFG
Последние обсуждения
calculation of performance
Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):
GLD=37.82%
IAU=37.97%
IAUM=38.34%
using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate
GLD=31.34%
IAU=31.45%
IAUM=31.66%
These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.
The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.
What is causing the error?
Marcus Crahan
How is Sharpe ratio calculated?
The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???
Addendum:
Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!
Bob Peticolas
dividends
Dennis Nolen