PortfoliosLab logo
Сравнение KEY с CFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KEY и CFG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности KEY и CFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KeyCorp (KEY) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
68.45%
140.17%
KEY
CFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEY:

0.22

CFG:

0.39

Коэф-т Сортино

KEY:

0.60

CFG:

0.79

Коэф-т Омега

KEY:

1.08

CFG:

1.11

Коэф-т Кальмара

KEY:

0.19

CFG:

0.42

Коэф-т Мартина

KEY:

0.68

CFG:

1.38

Индекс Язвы

KEY:

12.00%

CFG:

9.85%

Дневная вол-ть

KEY:

37.22%

CFG:

34.94%

Макс. просадка

KEY:

-87.08%

CFG:

-65.60%

Текущая просадка

KEY:

-32.80%

CFG:

-20.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEY:

$17.22B

CFG:

$16.79B

EPS

KEY:

-$0.19

CFG:

$3.15

Коэффициент PEG

KEY:

0.67

CFG:

0.26

Коэффициент P/S

KEY:

3.88

CFG:

2.36

Коэффициент P/B

KEY:

1.04

CFG:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

KEY:

$5.65B

CFG:

$8.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEY:

$5.91B

CFG:

$8.81B

EBITDA (12 мес.)

KEY:

$1.36B

CFG:

$3.27B

Доходность по периодам

С начала года, KEY показывает доходность -9.64%, что значительно выше, чем у CFG с доходностью -10.94%. За последние 10 лет акции KEY уступали акциям CFG по среднегодовой доходности: 4.51% против 7.83% соответственно.


KEY

С начала года

-9.64%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

-9.30%

1 год

6.24%

5 лет

12.79%

10 лет

4.51%

CFG

С начала года

-10.94%

1 месяц

12.73%

6 месяцев

-7.70%

1 год

11.15%

5 лет

17.69%

10 лет

7.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEY и CFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KEY
Ранг риск-скорректированной доходности KEY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

CFG
Ранг риск-скорректированной доходности CFG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEY c CFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа KEY на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа CFG равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEY и CFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.22
0.39
KEY
CFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEY и CFG

Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности CFG в 4.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KEY
KeyCorp
5.36%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%2.20%1.80%
CFG
Citizens Financial Group, Inc.
4.40%3.84%5.07%4.11%3.30%4.36%3.35%3.30%1.52%1.29%1.53%0.40%

Просадки

Сравнение просадок KEY и CFG

Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки CFG в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и CFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-32.80%
-20.55%
KEY
CFG

Волатильность

Сравнение волатильности KEY и CFG

KeyCorp (KEY) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG) имеют волатильность 13.48% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.48%
13.96%
KEY
CFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEY и CFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и Citizens Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.74B
2.90B
(KEY) Общая выручка
(CFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KEY и CFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KeyCorp и Citizens Financial Group, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
64.4%
66.8%
(KEY) Валовая рентабельность
(CFG) Валовая рентабельность
KEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.

CFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.94B при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.

KEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 633.00M при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

CFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 621.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

KEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 405.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

CFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 373.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.