PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEY с ALLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KEY и ALLY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KEY с ALLY

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KeyCorp (KEY) и Ally Financial Inc. (ALLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEY или ALLY.

Доходность

Сравнение доходности KEY и ALLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KeyCorp (KEY) и Ally Financial Inc. (ALLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEY:

0.51

ALLY:

-0.15

Коэф-т Сортино

KEY:

0.95

ALLY:

0.07

Коэф-т Омега

KEY:

1.12

ALLY:

1.01

Коэф-т Кальмара

KEY:

0.40

ALLY:

-0.13

Коэф-т Мартина

KEY:

1.39

ALLY:

-0.30

Индекс Язвы

KEY:

12.48%

ALLY:

17.10%

Дневная вол-ть

KEY:

37.51%

ALLY:

38.36%

Макс. просадка

KEY:

-87.08%

ALLY:

-66.24%

Текущая просадка

KEY:

-29.42%

ALLY:

-28.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEY:

$17.48B

ALLY:

$10.84B

EPS

KEY:

-$0.19

ALLY:

$0.60

Коэффициент PEG

KEY:

0.67

ALLY:

0.36

Коэффициент P/S

KEY:

3.92

ALLY:

1.63

Коэффициент P/B

KEY:

1.05

ALLY:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

KEY:

$9.12B

ALLY:

$15.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEY:

$4.28B

ALLY:

$6.60B

EBITDA (12 мес.)

KEY:

-$17.00M

ALLY:

$1.63B

Доходность по периодам

С начала года, KEY показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у ALLY с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции KEY уступали акциям ALLY по среднегодовой доходности: 4.91% против 7.06% соответственно.

KEY

С начала года

-5.10%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-15.60%

1 год

18.96%

3 года

-2.10%

5 лет

11.67%

10 лет

4.91%

ALLY

С начала года

-1.16%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-5.64%

3 года

-3.86%

5 лет

18.69%

10 лет

7.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KeyCorp

Ally Financial Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEY и ALLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEY
Ранг риск-скорректированной доходности KEY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
ALLY
Ранг риск-скорректированной доходности ALLY, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEY c ALLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEY на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа ALLY равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEY и ALLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEY и ALLY

Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности ALLY в 3.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KEY
KeyCorp		5.17%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%2.20%1.80%
ALLY
Ally Financial Inc.		3.43%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KEY и ALLY

Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и ALLY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KEY и ALLY

Текущая волатильность для KeyCorp (KEY) составляет 9.32%, в то время как у Ally Financial Inc. (ALLY) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что KEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEY и ALLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.70B
3.43B
(KEY) Общая выручка
(ALLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KEY и ALLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KeyCorp и Ally Financial Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
59.5%
45.6%
(KEY) Валовая рентабельность
(ALLY) Валовая рентабельность
KEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.

ALLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

KEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 515.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

ALLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в -284.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности -8.3%.

KEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 405.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

ALLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -225.00M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.