Сравнение KEY с ALLY
KEY (KeyCorp) and ALLY (Ally Financial Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KEY in Banks - Regional, ALLY in Credit Services. Over the past 10 years, KEY returned 9.55%/yr vs 11.79%/yr for ALLY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KEY и ALLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEY показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у ALLY с доходностью -8.36%. За последние 10 лет акции KEY уступали акциям ALLY по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.79% соответственно.
KEY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.55%
ALLY
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -8.36%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам KEY и ALLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY KeyCorp | 3.18% | 26.22% | 25.34% | -11.53% | -21.69% | 45.92% | -14.50% | 42.72% | -24.61% | 12.74% |
ALLY Ally Financial Inc. | -8.36% | 29.92% | 6.37% | 49.22% | -46.89% | 36.04% | 20.56% | 37.94% | -20.67% | 56.05% |
Correlation
The correlation between KEY and ALLY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г. | 0.66 |
The correlation between KEY and ALLY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KEY:
$22.64B
ALLY:
$12.82B
KEY:
$1.78
ALLY:
$4.45
KEY:
11.75
ALLY:
9.19
KEY:
2.04
ALLY:
0.82
KEY:
1.29
ALLY:
0.97
KEY:
$11.22B
ALLY:
$15.65B
KEY:
$7.20B
ALLY:
$7.65B
KEY:
$2.51B
ALLY:
$2.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEY vs. ALLY — Ранг доходности на риск
KEY
ALLY
Сравнение KEY c ALLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEY | ALLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.79 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 1.97 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEY | ALLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.62 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок KEY и ALLY
Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и ALLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEY | ALLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.08% | -66.24% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -23.04% | +5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -31.60% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.23% | -58.08% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.23% | -66.24% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -14.05% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.89% | -20.38% | -12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 9.24% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEY и ALLY
Текущая волатильность для KeyCorp (KEY) составляет 6.56%, в то время как у Ally Financial Inc. (ALLY) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что KEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEY | ALLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 8.67% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 21.74% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 29.41% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 38.48% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 39.58% | +0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEY и ALLY
Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности ALLY в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 2.93% | 2.65% | 3.33% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% | 0.00% |
KEY KeyCorp | 3.93% | 3.97% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 3.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEY и ALLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEY и ALLY
KEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
ALLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
KEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 701.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
ALLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 400.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
KEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 522.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
ALLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
KEY and ALLY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLY has higher volatility (8.67%) compared to KEY (6.56%). In terms of maximum drawdown, KEY dropped -87.08% vs ALLY's -66.24%.
KEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEY и ALLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор