PortfoliosLab logo
Сравнение KEY с TFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KEY и TFC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KEY и TFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KeyCorp (KEY) и Truist Financial Corporation (TFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
649.64%
1,870.19%
KEY
TFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEY:

0.14

TFC:

0.06

Коэф-т Сортино

KEY:

0.48

TFC:

0.31

Коэф-т Омега

KEY:

1.06

TFC:

1.04

Коэф-т Кальмара

KEY:

0.12

TFC:

0.04

Коэф-т Мартина

KEY:

0.44

TFC:

0.21

Индекс Язвы

KEY:

11.40%

TFC:

8.58%

Дневная вол-ть

KEY:

37.15%

TFC:

30.89%

Макс. просадка

KEY:

-87.08%

TFC:

-66.56%

Текущая просадка

KEY:

-35.35%

TFC:

-34.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEY:

$16.54B

TFC:

$49.63B

EPS

KEY:

-$0.19

TFC:

-$0.19

Коэффициент PEG

KEY:

0.67

TFC:

1.94

Коэффициент P/S

KEY:

3.70

TFC:

4.30

Коэффициент P/B

KEY:

0.99

TFC:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

KEY:

$2.91B

TFC:

$8.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEY:

$4.15B

TFC:

$8.46B

EBITDA (12 мес.)

KEY:

-$131.00M

TFC:

-$1.49B

Доходность по периодам

С начала года, KEY показывает доходность -13.07%, что значительно ниже, чем у TFC с доходностью -12.18%. За последние 10 лет акции KEY превзошли акции TFC по среднегодовой доходности: 4.20% против 3.77% соответственно.


KEY

С начала года

-13.07%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

-11.61%

1 год

5.20%

5 лет

9.80%

10 лет

4.20%

TFC

С начала года

-12.18%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-9.62%

1 год

3.57%

5 лет

4.86%

10 лет

3.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEY и TFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KEY
Ранг риск-скорректированной доходности KEY, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

TFC
Ранг риск-скорректированной доходности TFC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEY c TFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и Truist Financial Corporation (TFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KEY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KEY: 0.14
TFC: 0.06
Коэффициент Сортино KEY, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KEY: 0.48
TFC: 0.31
Коэффициент Омега KEY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KEY: 1.06
TFC: 1.04
Коэффициент Кальмара KEY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KEY: 0.12
TFC: 0.04
Коэффициент Мартина KEY, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KEY: 0.44
TFC: 0.21

Показатель коэффициента Шарпа KEY на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа TFC равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEY и TFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.06
KEY
TFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEY и TFC

Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что сопоставимо с доходностью TFC в 5.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KEY
KeyCorp
5.57%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%2.20%1.80%
TFC
Truist Financial Corporation
5.52%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%2.44%

Просадки

Сравнение просадок KEY и TFC

Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки TFC в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и TFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.35%
-34.04%
KEY
TFC

Волатильность

Сравнение волатильности KEY и TFC

KeyCorp (KEY) имеет более высокую волатильность в 19.48% по сравнению с Truist Financial Corporation (TFC) с волатильностью 18.32%. Это указывает на то, что KEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.48%
18.32%
KEY
TFC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEY и TFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и Truist Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию