PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEY с TFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KEY и TFC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KEY с TFC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KeyCorp (KEY) и Truist Financial Corporation (TFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEY или TFC.

Доходность

Сравнение доходности KEY и TFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KeyCorp (KEY) и Truist Financial Corporation (TFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEY:

0.51

TFC:

0.37

Коэф-т Сортино

KEY:

0.95

TFC:

0.67

Коэф-т Омега

KEY:

1.12

TFC:

1.09

Коэф-т Кальмара

KEY:

0.40

TFC:

0.24

Коэф-т Мартина

KEY:

1.39

TFC:

1.02

Индекс Язвы

KEY:

12.48%

TFC:

9.57%

Дневная вол-ть

KEY:

37.51%

TFC:

31.44%

Макс. просадка

KEY:

-87.08%

TFC:

-66.56%

Текущая просадка

KEY:

-29.42%

TFC:

-29.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEY:

$17.48B

TFC:

$51.86B

EPS

KEY:

-$0.19

TFC:

-$0.19

Коэффициент PEG

KEY:

0.67

TFC:

1.94

Коэффициент P/S

KEY:

3.92

TFC:

4.50

Коэффициент P/B

KEY:

1.05

TFC:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

KEY:

$9.12B

TFC:

$13.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEY:

$4.28B

TFC:

$5.98B

EBITDA (12 мес.)

KEY:

-$17.00M

TFC:

-$2.23B

Доходность по периодам

С начала года, KEY показывает доходность -5.10%, что значительно выше, чем у TFC с доходностью -6.69%. За последние 10 лет акции KEY превзошли акции TFC по среднегодовой доходности: 4.91% против 4.00% соответственно.

KEY

С начала года

-5.10%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-15.60%

1 год

18.96%

3 года

-2.10%

5 лет

11.67%

10 лет

4.91%

TFC

С начала года

-6.69%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

-15.10%

1 год

11.67%

3 года

-2.28%

5 лет

6.23%

10 лет

4.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KeyCorp

Truist Financial Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEY и TFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEY
Ранг риск-скорректированной доходности KEY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
TFC
Ранг риск-скорректированной доходности TFC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEY c TFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и Truist Financial Corporation (TFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEY на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа TFC равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEY и TFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEY и TFC

Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности TFC в 5.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KEY
KeyCorp		5.17%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%2.20%1.80%
TFC
Truist Financial Corporation		5.27%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%2.44%

Просадки

Сравнение просадок KEY и TFC

Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки TFC в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и TFC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KEY и TFC

KeyCorp (KEY) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Truist Financial Corporation (TFC) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что KEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEY и TFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и Truist Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B20212022202320242025
2.70B
4.90B
(KEY) Общая выручка
(TFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KEY и TFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KeyCorp и Truist Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
59.5%
-50.6%
(KEY) Валовая рентабельность
(TFC) Валовая рентабельность
KEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.

TFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Truist Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.48B при выручке в 4.90B, что соответствует валовой рентабельности в -50.6%.

KEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 515.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

TFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Truist Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 4.90B, что соответствует операционной рентабельности 32.1%.

KEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 405.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

TFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Truist Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 4.90B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.