PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KeyCorp (KEY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности KEY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KeyCorp (KEY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEY
KeyCorp		-0.48%26.22%25.34%-11.53%-21.69%45.92%-14.50%42.72%-24.61%12.74%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, KEY показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции KEY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.85% против 14.06% соответственно.

KEY

1 день
1.45%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
12.21%
1 год
34.63%
3 года*
24.22%
5 лет*
5.01%
10 лет*
10.85%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KeyCorp

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KEY:
KEY с PNCKEY с ALLYKEY с TFCKEY с USBKEY с CFGKEY с VLYKEY с CMA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KEY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEY
Ранг доходности на риск KEY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.96

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.49

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.53

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

7.27

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEY на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.96

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.56

-0.42

Корреляция

Корреляция между KEY и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEY и SPY

Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEY
KeyCorp		4.03%3.97%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%3.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок KEY и SPY

Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

KEYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.08%

-55.19%

-31.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-12.05%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.23%

-24.50%

-40.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.23%

-33.72%

-31.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-5.53%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.01%

-9.09%

-23.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

2.54%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KEY и SPY

KeyCorp (KEY) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.35%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.82%

9.50%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.52%

19.06%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.10%

17.06%

+21.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.87%

17.92%

+21.95%