Сравнение KEUA с VTIP
KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - KEUA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit EUA Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KEUA charges 0.87%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам KEUA и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -3.14% | -2.74% | 22.01% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.76% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 0.89% |
Correlation
The correlation between KEUA and VTIP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between KEUA and VTIP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEUA vs. VTIP — Ранг доходности на риск
KEUA
VTIP
Сравнение KEUA c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.89 | — |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и VTIP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEUA | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -6.27% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.30% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.04% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и VTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEUA | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.77% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.74% | — |
Сравнение комиссий KEUA и VTIP
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и VTIP
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VTIP в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
KEUA and VTIP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.
VTIP has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.83% for KEUA.
KEUA is categorized as Commodities, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. KEUA tracks S&P Carbon Credit EUA Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: KraneShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.87% for KEUA and 0.03% for VTIP.
Подберите оптимальное распределение для KEUA и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор