Сравнение KEUA с USOI
KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Commodities funds - KEUA tracks the S&P Carbon Credit EUA Index while USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. KEUA charges 0.87%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 43.91%
- 6 месяцев
- 39.35%
- 1 год
- 42.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEUA и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -8.73% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 43.91% | -8.78% | 6.94% |
Correlation
The correlation between KEUA and USOI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEUA vs. USOI — Ранг доходности на риск
KEUA
USOI
Сравнение KEUA c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.82 | — |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и USOI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEUA | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.34% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.20% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEUA | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 22.60% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.66% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.66% | — |
Сравнение комиссий KEUA и USOI
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и USOI
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности USOI в 38.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 38.58% | 27.21% | 12.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KEUA and USOI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.
USOI has the higher dividend yield at 38.58%, compared with 2.83% for KEUA.
KEUA tracks S&P Carbon Credit EUA Index, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: KraneShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.87% for KEUA and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для KEUA и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор