Сравнение KEUA с STPZ
KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) and STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - KEUA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit EUA Index, while STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KEUA charges 0.87%/yr vs 0.20%/yr for STPZ.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и STPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STPZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение доходности по годам KEUA и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -3.14% | -2.74% | 22.01% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.43% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 0.92% |
Correlation
The correlation between KEUA and STPZ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between KEUA and STPZ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEUA vs. STPZ — Ранг доходности на риск
KEUA
STPZ
Сравнение KEUA c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.89 | — |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и STPZ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEUA | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -6.77% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.46% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.31% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и STPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEUA | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.29% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.98% | — |
Сравнение комиссий KEUA и STPZ
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и STPZ
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности STPZ в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 4.12% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
KEUA and STPZ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.
STPZ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.83% for KEUA.
KEUA is categorized as Commodities, while STPZ is Inflation-Protected Bonds. KEUA tracks S&P Carbon Credit EUA Index, while STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). They also come from different issuers: KraneShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.87% for KEUA and 0.20% for STPZ.
Подберите оптимальное распределение для KEUA и STPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор