Сравнение KEUA с STIP
KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - KEUA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit EUA Index, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KEUA charges 0.87%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 3.17%
Сравнение доходности по годам KEUA и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -3.14% | -2.74% | 22.01% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.01% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 0.98% |
Correlation
The correlation between KEUA and STIP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between KEUA and STIP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEUA vs. STIP — Ранг доходности на риск
KEUA
STIP
Сравнение KEUA c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.07 | — |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и STIP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEUA | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.06% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.99% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и STIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEUA | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.75% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.45% | — |
Сравнение комиссий KEUA и STIP
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и STIP
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности STIP в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.30% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
KEUA and STIP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.
STIP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 2.83% for KEUA.
KEUA is categorized as Commodities, while STIP is Inflation-Protected Bonds. KEUA tracks S&P Carbon Credit EUA Index, while STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.87% for KEUA and 0.06% for STIP.
Подберите оптимальное распределение для KEUA и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор