PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KEUA с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KEUA и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEUA и PDBC


2026 (YTD)20252024202320222021
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF
-19.02%32.81%-14.52%-3.14%-2.74%22.01%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
32.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 32.23%.


KEUA

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-9.97%
1 год
9.91%
3 года*
-6.52%
5 лет*
10 лет*

PDBC

1 день
2.46%
1 месяц
13.62%
С начала года
32.23%
6 месяцев
36.84%
1 год
32.55%
3 года*
11.08%
5 лет*
14.55%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий KEUA и PDBC

KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.


Доходность на риск

KEUA vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KEUA
Ранг доходности на риск KEUA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEUA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEUA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEUA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEUA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEUA: 1111
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEUA c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KEUAPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.73

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.33

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

3.01

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

7.40

-7.25

KEUA vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEUA на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEUA и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KEUAPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.73

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.22

-0.19

Корреляция

Корреляция между KEUA и PDBC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KEUA и PDBC

Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности PDBC в 2.90%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF
2.83%2.29%7.71%5.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.90%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок KEUA и PDBC

Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, примерно равная максимальной просадке PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и PDBC.


Загрузка...

Показатели просадок


KEUAPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.21%

-49.52%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.06%

-7.36%

-15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

0.00%

-28.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.35%

-23.52%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

4.50%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KEUA и PDBC

Текущая волатильность для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) составляет 5.87%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что KEUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KEUAPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

8.57%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

14.12%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

18.88%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

18.94%

+22.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.09%

17.70%

+23.39%