Сравнение KEUA с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
KEUA и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KEUA и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEUA и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -3.14% | -2.74% | 22.01% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 32.23% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | -1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 32.23%.
KEUA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -9.97%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 13.62%
- С начала года
- 32.23%
- 6 месяцев
- 36.84%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEUA и PDBC
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
KEUA vs. PDBC — Ранг доходности на риск
KEUA
PDBC
Сравнение KEUA c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEUA | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.73 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.33 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.01 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 7.40 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.73 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.22 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между KEUA и PDBC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и PDBC
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности PDBC в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.90% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и PDBC
Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, примерно равная максимальной просадке PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEUA | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.21% | -49.52% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | -7.36% | -15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | 0.00% | -28.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -23.52% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 4.50% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и PDBC
Текущая волатильность для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) составляет 5.87%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что KEUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEUA | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 8.57% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 14.12% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 18.88% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 18.94% | +22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 17.70% | +23.39% |