PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KEUA с GSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KEUA и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEUA и GSG


2026 (YTD)20252024202320222021
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF
-19.02%32.81%-14.52%-3.14%-2.74%22.01%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
45.06%5.93%8.52%-5.51%24.08%-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 45.06%.


KEUA

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-9.97%
1 год
9.91%
3 года*
-6.52%
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
4.83%
1 месяц
22.44%
С начала года
45.06%
6 месяцев
47.42%
1 год
45.94%
3 года*
17.42%
5 лет*
18.79%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Сравнение комиссий KEUA и GSG

KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


Доходность на риск

KEUA vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KEUA
Ранг доходности на риск KEUA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEUA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEUA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEUA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEUA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEUA: 1111
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEUA c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KEUAGSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

2.13

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.88

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.39

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

3.94

-3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

10.99

-10.84

KEUA vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEUA на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEUA и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KEUAGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.13

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.08

+0.11

Корреляция

Корреляция между KEUA и GSG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KEUA и GSG

Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF
2.83%2.29%7.71%5.67%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KEUA и GSG

Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и GSG.


Загрузка...

Показатели просадок


KEUAGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.21%

-89.62%

+40.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.06%

-8.10%

-14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-56.21%

+27.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.35%

-63.77%

+40.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

4.27%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KEUA и GSG

Текущая волатильность для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) составляет 5.87%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что KEUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KEUAGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

11.90%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

16.88%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

21.65%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

22.06%

+19.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.09%

21.82%

+19.27%