Сравнение KEUA с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
KEUA и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEUA и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -3.14% | -2.74% | 22.01% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 45.06% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | -2.45% |
Доходность по периодам
С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 45.06%.
KEUA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -9.97%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- 22.44%
- С начала года
- 45.06%
- 6 месяцев
- 47.42%
- 1 год
- 45.94%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEUA и GSG
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
KEUA vs. GSG — Ранг доходности на риск
KEUA
GSG
Сравнение KEUA c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEUA | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 2.13 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.88 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.94 | -3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 10.99 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 2.13 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.08 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между KEUA и GSG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и GSG
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и GSG
Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEUA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.21% | -89.62% | +40.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | -8.10% | -14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -56.21% | +27.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -63.77% | +40.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 4.27% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и GSG
Текущая волатильность для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) составляет 5.87%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что KEUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEUA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 11.90% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 16.88% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 21.65% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 22.06% | +19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 21.82% | +19.27% |