PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KEUA с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KEUA и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEUA и COMT


2026 (YTD)20252024202320222021
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF
-19.02%32.81%-14.52%-3.14%-2.74%22.01%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
39.39%6.07%5.96%-6.56%19.45%-1.87%

Доходность по периодам

С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.39%.


KEUA

1 день
0.00%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-8.94%
1 год
8.03%
3 года*
-6.52%
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
4.08%
1 месяц
18.34%
С начала года
39.39%
6 месяцев
41.00%
1 год
40.16%
3 года*
14.33%
5 лет*
16.02%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий KEUA и COMT

KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

KEUA vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KEUA
Ранг доходности на риск KEUA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEUA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEUA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEUA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEUA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEUA: 1212
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEUA c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KEUACOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.99

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.67

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

3.48

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

9.87

-9.73

KEUA vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEUA на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEUA и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KEUACOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.99

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.21

-0.18

Корреляция

Корреляция между KEUA и COMT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KEUA и COMT

Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности COMT в 5.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF
2.83%2.29%7.71%5.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.55%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок KEUA и COMT

Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


KEUACOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.21%

-51.89%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.06%

-8.01%

-15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

0.00%

-28.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.35%

-24.37%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

4.17%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KEUA и COMT

Текущая волатильность для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) составляет 5.87%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что KEUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KEUACOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

10.87%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

15.73%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

20.26%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

20.60%

+20.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.09%

18.73%

+22.36%