Сравнение KEUA с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
KEUA и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KEUA и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEUA и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -3.14% | -2.74% | 22.01% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 39.39% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | -1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.39%.
KEUA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 18.34%
- С начала года
- 39.39%
- 6 месяцев
- 41.00%
- 1 год
- 40.16%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEUA и COMT
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
KEUA vs. COMT — Ранг доходности на риск
KEUA
COMT
Сравнение KEUA c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEUA | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.99 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.67 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.48 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 9.87 | -9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.99 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.21 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между KEUA и COMT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и COMT
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности COMT в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.55% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и COMT
Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEUA | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.21% | -51.89% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | -8.01% | -15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | 0.00% | -28.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -24.37% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 4.17% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и COMT
Текущая волатильность для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) составляет 5.87%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что KEUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEUA | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 10.87% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 15.73% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 20.26% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 20.60% | +20.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 18.73% | +22.36% |