Сравнение KEUA с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
KEUA и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и COM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEUA и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -3.14% | -2.74% | 22.01% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.56% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | -0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 13.56%.
KEUA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEUA и COM
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Доходность на риск
KEUA vs. COM — Ранг доходности на риск
KEUA
COM
Сравнение KEUA c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEUA | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.61 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.12 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.76 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 5.94 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.61 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.72 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между KEUA и COM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и COM
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности COM в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.49% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и COM
Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и COM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEUA | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.21% | -15.95% | -33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | -4.33% | -18.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -1.17% | -27.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -6.37% | -16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 2.86% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и COM
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что KEUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEUA | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 3.84% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 8.25% | +12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 10.37% | +17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 9.71% | +31.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 9.75% | +31.34% |