PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KEUA с COM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KEUA и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEUA и COM


2026 (YTD)20252024202320222021
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF
-19.02%32.81%-14.52%-3.14%-2.74%22.01%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
13.56%7.72%5.81%-2.09%9.17%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 13.56%.


KEUA

1 день
0.00%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-8.94%
1 год
8.03%
3 года*
-6.52%
5 лет*
10 лет*

COM

1 день
0.12%
1 месяц
4.71%
С начала года
13.56%
6 месяцев
17.91%
1 год
16.66%
3 года*
6.68%
5 лет*
10.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Сравнение комиссий KEUA и COM

KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.


Доходность на риск

KEUA vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KEUA
Ранг доходности на риск KEUA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEUA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEUA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEUA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEUA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEUA: 1212
Ранг коэф-та Мартина

COM
Ранг доходности на риск COM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEUA c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KEUACOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.61

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.12

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.76

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

5.94

-5.79

KEUA vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEUA на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа COM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEUA и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KEUACOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.61

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.72

-0.69

Корреляция

Корреляция между KEUA и COM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KEUA и COM

Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности COM в 2.49%


TTM202520242023202220212020201920182017
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF
2.83%2.29%7.71%5.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.49%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Просадки

Сравнение просадок KEUA и COM

Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и COM.


Загрузка...

Показатели просадок


KEUACOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.21%

-15.95%

-33.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.06%

-4.33%

-18.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-1.17%

-27.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.35%

-6.37%

-16.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

2.86%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности KEUA и COM

KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что KEUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KEUACOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

3.84%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

8.25%

+12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

10.37%

+17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

9.71%

+31.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.09%

9.75%

+31.34%