Сравнение KEUA с COM
KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - KEUA tracks the S&P Carbon Credit EUA Index while COM tracks the Auspice Broad Commodity ER Index. Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. KEUA charges 0.87%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEUA и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -3.14% | -2.74% | 22.01% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 12.95% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | -0.47% |
Correlation
The correlation between KEUA and COM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEUA vs. COM — Ранг доходности на риск
KEUA
COM
Сравнение KEUA c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.70 | — |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и COM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEUA | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.28% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и COM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEUA | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.50% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 9.60% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 9.78% | — |
Сравнение комиссий KEUA и COM
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и COM
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности COM в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.50% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KEUA and COM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.
KEUA has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.50% for COM.
KEUA tracks S&P Carbon Credit EUA Index, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 0.87% for KEUA and 0.70% for COM.
Подберите оптимальное распределение для KEUA и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор