Сравнение KEUA с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
KEUA и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и CMDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEUA и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -3.14% | -2.74% | 22.01% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 24.02% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | -4.62% |
Доходность по периодам
С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 24.02%.
KEUA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 24.02%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEUA и CMDY
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Доходность на риск
KEUA vs. CMDY — Ранг доходности на риск
KEUA
CMDY
Сравнение KEUA c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEUA | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.89 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.47 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.30 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 10.33 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.89 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.56 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между KEUA и CMDY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и CMDY
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности CMDY в 10.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.40% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и CMDY
Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и CMDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEUA | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.21% | -31.19% | -18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | -7.73% | -15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | 0.00% | -28.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -13.37% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 3.06% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и CMDY
Текущая волатильность для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) составляет 5.87%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что KEUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEUA | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 7.04% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 13.19% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 16.57% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 15.66% | +25.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 14.56% | +26.53% |