Сравнение KEUA с CMDT
KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds - KEUA tracks the S&P Carbon Credit EUA Index while CMDT tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. KEUA charges 0.87%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 20.54%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEUA и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -11.94% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 20.54% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Correlation
The correlation between KEUA and CMDT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEUA vs. CMDT — Ранг доходности на риск
KEUA
CMDT
Сравнение KEUA c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.23 | — |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и CMDT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEUA | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.69% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.54% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.69% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEUA | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.54% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.25% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.25% | — |
Сравнение комиссий KEUA и CMDT
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и CMDT
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности CMDT в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.51% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
KEUA and CMDT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.
KEUA has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.51% for CMDT.
KEUA tracks S&P Carbon Credit EUA Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: KraneShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.87% for KEUA and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для KEUA и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор