Сравнение KEUA с CMDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).
KEUA и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и CMDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEUA и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -11.94% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 16.85%.
KEUA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEUA и CMDT
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Доходность на риск
KEUA vs. CMDT — Ранг доходности на риск
KEUA
CMDT
Сравнение KEUA c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEUA | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.81 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.45 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.63 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 9.67 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.81 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.22 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между KEUA и CMDT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и CMDT
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности CMDT в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и CMDT
Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и CMDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEUA | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.21% | -9.69% | -39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | -9.21% | -13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -0.83% | -27.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -2.78% | -20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 2.51% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и CMDT
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что KEUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEUA | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.26% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 9.59% | +11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 13.22% | +14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 12.12% | +28.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 12.12% | +28.97% |