Сравнение KEUA с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
KEUA и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности KEUA и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEUA и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -3.14% | -2.74% | 22.01% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | -4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 23.30%.
KEUA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEUA и BCI
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Доходность на риск
KEUA vs. BCI — Ранг доходности на риск
KEUA
BCI
Сравнение KEUA c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEUA | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.80 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.39 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.29 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 9.08 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.80 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.47 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между KEUA и BCI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и BCI
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BCI в 13.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и BCI
Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEUA | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.21% | -32.69% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | -9.28% | -13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -0.86% | -27.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -12.19% | -11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 3.37% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и BCI
Текущая волатильность для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) составляет 5.87%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что KEUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEUA | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 7.18% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 13.62% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 17.10% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 16.63% | +24.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 15.57% | +25.52% |