Сравнение KEUA с BCD
KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. KEUA is passively managed, while BCD is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. KEUA charges 0.87%/yr vs 0.29%/yr for BCD.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCD
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEUA и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -3.14% | -2.74% | 22.01% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 16.89% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | -1.78% |
Correlation
The correlation between KEUA and BCD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEUA vs. BCD — Ранг доходности на риск
KEUA
BCD
Сравнение KEUA c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.64 | — |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и BCD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEUA | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -29.81% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.44% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.85% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и BCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEUA | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.94% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.43% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.92% | — |
Сравнение комиссий KEUA и BCD
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и BCD
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BCD в 14.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.73% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KEUA and BCD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.
BCD has the higher dividend yield at 14.73%, compared with 2.83% for KEUA.
They also come from different issuers: KraneShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.87% for KEUA and 0.29% for BCD.
Подберите оптимальное распределение для KEUA и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор