Сравнение KEUA с BCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).
KEUA и BCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности KEUA и BCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEUA и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -3.14% | -2.74% | 22.01% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.12% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | -1.78% |
Доходность по периодам
С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 15.12%.
KEUA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 15.12%
- 6 месяцев
- 21.12%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEUA и BCD
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Доходность на риск
KEUA vs. BCD — Ранг доходности на риск
KEUA
BCD
Сравнение KEUA c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEUA | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.44 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.94 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.29 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 7.16 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.44 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.64 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между KEUA и BCD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и BCD
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BCD в 14.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.95% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и BCD
Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и BCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEUA | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.21% | -29.81% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | -7.37% | -15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -2.91% | -25.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -10.01% | -13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 3.12% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и BCD
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что KEUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEUA | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.52% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 11.61% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 15.15% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 15.41% | +25.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 13.93% | +27.16% |