PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEP с VG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KEP с VG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEP (Korea Electric Power Corporation) and VG (Venture Global, Inc) are both stocks. KEP operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while VG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, KEP returned 20.01% vs -11.76% for VG. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KEP и VG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Korea Electric Power Corporation (KEP) и Venture Global, Inc (VG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEP показывает доходность -22.00%, что значительно ниже, чем у VG с доходностью 83.83%.

KEP

1 день
0.00%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-22.00%
6 месяцев
-23.78%
1 год
20.01%
3 года*
21.44%
5 лет*
2.84%
10 лет*
-5.91%

VG

1 день
1.21%
1 месяц
-9.08%
С начала года
83.83%
6 месяцев
82.47%
1 год
-11.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEP и VG

2026 (YTD)2025
KEP
Korea Electric Power Corporation		-22.00%132.05%
VG
Venture Global, Inc		83.83%-71.39%

Correlation

The correlation between KEP and VG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г.

-0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEP:

$16.70B

VG:

$32.99B

EPS

KEP:

$6.83K

VG:

$0.94

Коэффициент P/E

KEP:

0.00

VG:

13.28

Коэффициент PEG

KEP:

0.00

VG:

1.46

Коэффициент P/S

KEP:

0.00

VG:

2.13

Коэффициент P/B

KEP:

0.00

VG:

4.56

Общая выручка (12 мес.)

KEP:

$97.47T

VG:

$15.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEP:

$16.07T

VG:

$5.17B

EBITDA (12 мес.)

KEP:

$29.23T

VG:

$5.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Korea Electric Power Corporation

Venture Global, Inc

Часто сравнивают с KEP:
KEP с KBKEP с DUKKEP с NRGKEP с GEKEP с CORKEP с ABBVKEP с MSTY
Часто сравнивают с VG:
VG с VGTVG с QQQVG с XOMVG с AVGEVG с GLDVG с AORVG с VT

Доходность на риск

KEP vs. VG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEP
Ранг доходности на риск KEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VG
Ранг доходности на риск VG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEP c VG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korea Electric Power Corporation (KEP) и Venture Global, Inc (VG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEPVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.15

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
0.34

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.04

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.17

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

-0.29

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEP vs. VG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEP на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа VG равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEP и VG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEPVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.15

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.43

+0.43

Просадки

Сравнение просадок KEP и VG

Максимальная просадка KEP за все время составила -78.55%, примерно равная максимальной просадке VG в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEP и VG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEPVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.55%

-75.16%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.10%

-68.73%

+23.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.32%

-47.40%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.51%

-50.35%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

41.16%

-21.62%

Волатильность

Сравнение волатильности KEP и VG

Текущая волатильность для Korea Electric Power Corporation (KEP) составляет 12.16%, в то время как у Venture Global, Inc (VG) волатильность равна 23.98%. Это указывает на то, что KEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEPVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

23.98%

-11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.34%

58.07%

-20.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.37%

81.21%

-26.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.06%

88.27%

-50.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.34%

88.27%

-52.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEP и VG

Дивидендная доходность KEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VG в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEP
Korea Electric Power Corporation		4.06%3.16%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.68%6.46%
VG
Venture Global, Inc		0.55%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEP и VG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korea Electric Power Corporation и Venture Global, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00T10.00T15.00T20.00T25.00T20222023202420252026
25.13T
4.60B
(KEP) Общая выручка
(VG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KEP и VG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Korea Electric Power Corporation и Venture Global, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
18.6%
0
Активы портфеля
KEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.68T при выручке в 25.13T, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

VG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Venture Global, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.93T при выручке в 25.13T, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

VG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Venture Global, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

KEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.59T при выручке в 25.13T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

VG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Venture Global, Inc сообщила о чистой прибыли в 488.00M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

KEP and VG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VG has higher volatility (23.98%) compared to KEP (12.16%). In terms of maximum drawdown, KEP dropped -78.55% vs VG's -75.16%.

KEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEP и VG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор