Сравнение KEN с BNO
KEN (Kenon Holdings Ltd.) is a stock, while BNO (United States Brent Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Over the past 10 years, KEN returned 42.65%/yr vs 13.13%/yr for BNO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEN и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEN показывает доходность 25.41%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. За последние 10 лет акции KEN превзошли акции BNO по среднегодовой доходности: 42.65% против 13.13% соответственно.
KEN
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 25.41%
- 6 месяцев
- 36.06%
- 1 год
- 125.86%
- 3 года*
- 64.62%
- 5 лет*
- 34.95%
- 10 лет*
- 42.65%
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам KEN и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN Kenon Holdings Ltd. | 25.41% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 93.65% | 57.17% | 50.73% | 23.06% | 85.88% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Correlation
The correlation between KEN and BNO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2015 г. | 0.08 |
The correlation between KEN and BNO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEN vs. BNO — Ранг доходности на риск
KEN
BNO
Сравнение KEN c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenon Holdings Ltd. (KEN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEN | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.36 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.55 | 4.99 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.03 | 9.39 | +12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | 2.15 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.67 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.36 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.14 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок KEN и BNO
Максимальная просадка KEN за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEN и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -87.06% | +17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -17.87% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -23.75% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | -33.70% | -35.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | -75.18% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -12.72% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.19% | -40.16% | +16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 9.48% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEN и BNO
Kenon Holdings Ltd. (KEN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеют волатильность 14.76% и 14.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.76% | 14.12% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 36.21% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 41.56% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.69% | 35.40% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 36.69% | +5.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEN и BNO
Дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 4.84% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
Часто задаваемые вопросы
KEN and BNO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEN has higher volatility (14.76%) compared to BNO (14.12%). In terms of maximum drawdown, KEN dropped -69.20% vs BNO's -87.06%.
KEN currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEN и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор