PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMX с IVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMX с IVOL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - KEMX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. KEMX is passively managed, while IVOL is actively managed. Over the past 5 years, KEMX returned 11.63%/yr vs -5.92%/yr for IVOL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KEMX charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.

Доходность

Сравнение доходности KEMX и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMX показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -7.07%.

KEMX

1 день
-6.93%
1 месяц
-2.01%
С начала года
30.77%
6 месяцев
35.35%
1 год
62.85%
3 года*
25.88%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

IVOL

1 день
-0.90%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-7.22%
1 год
-5.82%
3 года*
-3.65%
5 лет*
-5.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMX и IVOL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		30.77%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%14.81%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-7.07%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%

Correlation

The correlation between KEMX and IVOL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.05

Сравнение распределения секторов KEMX и IVOL

Секторы
KEMX
IVOL

Технологии

41.2%

-

Финансовые услуги

20.7%
77.1%

Промышленность

8.6%

-

Сырьевые материалы

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Энергетика

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

KEMX
41.2%
IVOL

-

Финансовые услуги

KEMX
20.7%
IVOL
77.1%

Промышленность

KEMX
8.6%
IVOL

-

Сырьевые материалы

KEMX
8.2%
IVOL

-

Потребительский циклический сектор

KEMX
5.4%
IVOL

-

Энергетика

KEMX
4.8%
IVOL

-

Коммуникационные услуги

KEMX
3.2%
IVOL

-

Потребительский защитный сектор

KEMX
3.0%
IVOL

-

Коммунальные услуги

KEMX
2.0%
IVOL

-

Здравоохранение

KEMX
1.7%
IVOL

-

Недвижимость

KEMX
1.2%
IVOL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU
Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO

Доходность на риск

KEMX vs. IVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMX c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMXIVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
-0.85

+3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
-1.19

+4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.87

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

-0.56

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

-1.31

+17.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMX vs. IVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа IVOL равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMX и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMXIVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

-0.85

+3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.46

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.12

+0.73

Просадки

Сравнение просадок KEMX и IVOL

Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и IVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMXIVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-31.16%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-10.52%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-16.02%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-30.62%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-26.91%

+17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-13.31%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.46%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMX и IVOL

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMXIVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

1.31%

+10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

4.52%

+16.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

6.94%

+16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

12.84%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

11.99%

+9.10%

Сравнение комиссий KEMX и IVOL

KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMX и IVOL

Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности IVOL в 3.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.93%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.51%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Часто задаваемые вопросы

KEMX and IVOL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (11.92%) compared to IVOL (1.31%). In terms of maximum drawdown, KEMX dropped -38.80% vs IVOL's -31.16%.

On 5-year performance, KEMX leads with 11.63% vs -5.92% for IVOL. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 11.63% return vs -5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 2.51% for KEMX.

KEMX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.25% for KEMX and 0.99% for IVOL.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMX и IVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор