PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMX с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMX с IPOS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index while IPOS tracks the Renaissance International IPO Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMX returned 11.63%/yr vs -9.03%/yr for IPOS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEMX charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности KEMX и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KEMX показывает доходность 30.77%, а IPOS немного ниже – 30.26%.

KEMX

1 день
-6.93%
1 месяц
-2.01%
С начала года
30.77%
6 месяцев
35.35%
1 год
62.85%
3 года*
25.88%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

IPOS

1 день
-6.01%
1 месяц
-3.97%
С начала года
30.26%
6 месяцев
31.46%
1 год
52.34%
3 года*
12.97%
5 лет*
-9.03%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMX и IPOS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		30.77%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		30.26%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%13.04%

Correlation

The correlation between KEMX and IPOS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.62

The correlation between KEMX and IPOS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMX и IPOS

Секторы
KEMX
IPOS

Технологии

41.2%
42.0%

Финансовые услуги

20.7%
9.6%

Промышленность

8.6%
15.0%

Сырьевые материалы

8.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
7.1%

Энергетика

4.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.7%

Коммунальные услуги

2.0%
3.1%

Здравоохранение

1.7%
16.2%

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

KEMX
41.2%
IPOS
42.0%

Финансовые услуги

KEMX
20.7%
IPOS
9.6%

Промышленность

KEMX
8.6%
IPOS
15.0%

Сырьевые материалы

KEMX
8.2%
IPOS
5.3%

Потребительский циклический сектор

KEMX
5.4%
IPOS
7.1%

Энергетика

KEMX
4.8%
IPOS
4.9%

Коммуникационные услуги

KEMX
3.2%
IPOS
0.3%

Потребительский защитный сектор

KEMX
3.0%
IPOS
4.7%

Коммунальные услуги

KEMX
2.0%
IPOS
3.1%

Здравоохранение

KEMX
1.7%
IPOS
16.2%

Недвижимость

KEMX
1.2%
IPOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

KEMX vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMX c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMXIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.75

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.25

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.06

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

9.22

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMX vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа IPOS равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMX и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMXIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.75

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.33

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.06

+0.55

Просадки

Сравнение просадок KEMX и IPOS

Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMXIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-73.09%

+34.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-17.17%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-34.08%

+14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-69.93%

+39.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-44.65%

+35.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-32.00%

+23.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.69%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMX и IPOS

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеют волатильность 11.92% и 12.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMXIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

12.17%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

27.26%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

30.05%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

27.32%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

24.19%

-3.10%

Сравнение комиссий KEMX и IPOS

KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMX и IPOS

Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности IPOS в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.73%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.51%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KEMX and IPOS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.17%) compared to KEMX (11.92%). In terms of maximum drawdown, KEMX dropped -38.80% vs IPOS's -73.09%.

On 5-year performance, KEMX leads with 11.63% vs -9.03% for IPOS. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KEMX has been the lower-risk option at 11.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 11.63% return vs -9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

KEMX has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.73% for IPOS.

KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while IPOS tracks Renaissance International IPO Index. They also come from different issuers: CICC and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.25% for KEMX and 0.80% for IPOS.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMX и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор