PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с KGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с KGRN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMQ returned -4.34%/yr vs -12.17%/yr for KGRN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for KGRN.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и KGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у KGRN с доходностью -13.26%.

KEMQ

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.91%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.71%
1 год
17.94%
3 года*
22.81%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—

KGRN

1 день
-1.22%
1 месяц
-13.67%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-13.39%
1 год
-10.47%
3 года*
-3.05%
5 лет*
-12.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMQ и KGRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		1.76%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.88%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-13.26%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%

Correlation

The correlation between KEMQ and KGRN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.65

The correlation between KEMQ and KGRN has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMQ и KGRN

Секторы
KEMQ
KGRN

Технологии

39.1%
11.6%

Потребительский циклический сектор

30.6%
36.2%

Коммуникационные услуги

20.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Здравоохранение

3.3%

-

Финансовые услуги

2.5%

-

Промышленность

2.1%
26.9%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

21.2%

Технологии

KEMQ
39.1%
KGRN
11.6%

Потребительский циклический сектор

KEMQ
30.6%
KGRN
36.2%

Коммуникационные услуги

KEMQ
20.2%
KGRN

-

Потребительский защитный сектор

KEMQ
3.3%
KGRN

-

Здравоохранение

KEMQ
3.3%
KGRN

-

Финансовые услуги

KEMQ
2.5%
KGRN

-

Промышленность

KEMQ
2.1%
KGRN
26.9%

Сырьевые материалы

KEMQ

-

KGRN

-

Энергетика

KEMQ

-

KGRN
3.4%

Недвижимость

KEMQ

-

KGRN

-

Коммунальные услуги

KEMQ

-

KGRN
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с IEMGKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP
Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA

Доходность на риск

KEMQ vs. KGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c KGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEMQKGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.45

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
-0.49

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.94

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.38

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-0.92

+3.03

KEMQ vs. KGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа KGRN равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и KGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и KGRN

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и KGRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQKGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-66.24%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-27.39%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-42.19%

+20.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-63.60%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.65%

-54.58%

+22.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.64%

-34.05%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

11.44%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и KGRN

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQKGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

6.77%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

16.09%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

23.48%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

34.67%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.66%

32.82%

-3.16%

Сравнение комиссий KEMQ и KGRN

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KGRN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и KGRN

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности KGRN в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.18%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.98%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and KGRN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (11.21%) compared to KGRN (6.77%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs KGRN's -66.24%.

On 5-year performance, KEMQ leads with -4.34% vs -12.17% for KGRN. On fees, KEMQ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMQ has performed better with a -4.34% return vs -12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMQ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

KEMQ has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.98% for KGRN.

KEMQ is categorized as Emerging Markets Equities, while KGRN is China Equities. KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.79% for KGRN.

KEMQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и KGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор