PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с GEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с GEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. KEMQ is passively managed, while GEME is actively managed. Over the past year, KEMQ returned 33.37% vs 78.02% for GEME. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for GEME.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и GEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у GEME с доходностью 37.12%.

KEMQ

1 день
-1.14%
1 месяц
4.37%
С начала года
5.78%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.37%
3 года*
24.22%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
—

GEME

1 день
-1.01%
1 месяц
7.83%
С начала года
37.12%
6 месяцев
43.45%
1 год
78.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMQ и GEME

2026 (YTD)2025
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.78%53.15%
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		37.12%37.35%

Correlation

The correlation between KEMQ and GEME is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.82

The correlation between KEMQ and GEME has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с IEMGKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP
Часто сравнивают с GEME:
GEME с VWOGEME с JPEMGEME с PIEGEME с ECOWGEME с FEMGEME с DVYEGEME с DEM

Доходность на риск

KEMQ vs. GEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GEME
Ранг доходности на риск GEME: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c GEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMQGEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
3.69

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
4.48

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.64

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

5.83

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

22.78

-18.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMQ vs. GEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа GEME равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и GEME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMQGEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.69

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

2.59

-2.54

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и GEME

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и GEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQGEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-16.86%

-53.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-13.46%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.96%

-2.23%

-26.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.68%

-2.30%

-33.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

3.44%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и GEME

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQGEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

8.57%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

17.94%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

21.26%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.88%

22.94%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

22.94%

+6.64%

Сравнение комиссий KEMQ и GEME

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GEME в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и GEME

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности GEME в 5.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		5.11%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.98%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and GEME have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (10.12%) compared to GEME (8.57%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs GEME's -16.86%.

On 1-year performance, GEME leads with 78.02% vs 33.37% for KEMQ. On fees, KEMQ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GEME has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEME has performed better with a 78.02% return vs 33.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMQ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.

GEME has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.98% for KEMQ.

They also come from different issuers: CICC and Pacific AM. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.75% for GEME.

GEME currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и GEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор