PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMQ returned -2.87%/yr vs 19.30%/yr for FRDM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

KEMQ

1 день
-2.81%
1 месяц
7.12%
С начала года
6.99%
6 месяцев
8.35%
1 год
36.95%
3 года*
24.42%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMQ и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		6.99%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%17.11%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between KEMQ and FRDM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.70

The correlation between KEMQ and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMQ и FRDM

Секторы
KEMQ
FRDM

Технологии

45.0%
41.1%

Потребительский циклический сектор

33.0%
7.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
3.9%

Здравоохранение

3.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.4%
2.2%

Сырьевые материалы

-

7.4%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

22.1%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

KEMQ
45.0%
FRDM
41.1%

Потребительский циклический сектор

KEMQ
33.0%
FRDM
7.8%

Коммуникационные услуги

KEMQ
15.5%
FRDM
3.9%

Здравоохранение

KEMQ
3.5%
FRDM
1.8%

Потребительский защитный сектор

KEMQ
0.4%
FRDM
2.2%

Сырьевые материалы

KEMQ

-

FRDM
7.4%

Энергетика

KEMQ

-

FRDM
0.1%

Финансовые услуги

KEMQ

-

FRDM
22.1%

Промышленность

KEMQ

-

FRDM
8.6%

Недвижимость

KEMQ

-

FRDM
2.5%

Коммунальные услуги

KEMQ

-

FRDM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с IEMGKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

KEMQ vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMQFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
4.00

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
4.65

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.67

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

5.81

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

23.37

-18.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMQ vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMQFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

4.00

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.93

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.85

-0.79

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и FRDM

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-40.49%

-30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-16.87%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-16.87%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-29.25%

-36.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.14%

-1.30%

-26.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.69%

-7.09%

-28.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

4.18%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и FRDM

Текущая волатильность для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) составляет 10.09%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

11.03%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

21.65%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

24.50%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.88%

20.80%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

22.77%

+6.81%

Сравнение комиссий KEMQ и FRDM

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и FRDM

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.92%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and FRDM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to KEMQ (10.09%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 19.30% vs -2.87% for KEMQ. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, KEMQ has been the lower-risk option at 10.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 19.30% return vs -2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for KEMQ.

KEMQ has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.51% for FRDM.

KEMQ is categorized as Emerging Markets Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: CICC and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор