Сравнение KEMQ с FRDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).
KEMQ и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMQ - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KEMQ и FRDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEMQ и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | -8.37% | 56.28% | 13.81% | 0.77% | -38.09% | -27.31% | 39.26% | 17.11% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 9.38% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.33% |
Доходность по периодам
С начала года, KEMQ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.
KEMQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -11.06%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 61.89%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEMQ и FRDM
KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.
Доходность на риск
KEMQ vs. FRDM — Ранг доходности на риск
KEMQ
FRDM
Сравнение KEMQ c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEMQ | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.63 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.24 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.75 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 15.41 | -11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEMQ | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.63 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.68 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.68 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между KEMQ и FRDM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMQ и FRDM
Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FRDM в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 5.75% | 5.27% | 0.73% | 0.29% | 0.00% | 0.28% | 2.28% | 1.76% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.00% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок KEMQ и FRDM
Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и FRDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEMQ | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.72% | -40.49% | -30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -16.87% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.39% | -29.25% | -37.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.46% | -11.24% | -27.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.75% | -7.21% | -28.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 4.10% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEMQ и FRDM
Текущая волатильность для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) составляет 10.25%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEMQ | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 11.81% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 18.42% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 23.64% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.61% | 20.02% | +11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 22.37% | +7.17% |