PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMQ returned -2.87%/yr vs 15.98%/yr for DBO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

KEMQ

1 день
-2.81%
1 месяц
7.12%
С начала года
6.99%
6 месяцев
8.35%
1 год
36.95%
3 года*
24.42%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMQ и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		6.99%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.88%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%16.94%

Correlation

The correlation between KEMQ and DBO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.17

The correlation between KEMQ and DBO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KEMQ и DBO

Секторы
KEMQ
DBO

Технологии

45.0%

-

Потребительский циклический сектор

33.0%

-

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KEMQ
45.0%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

KEMQ
33.0%
DBO

-

Коммуникационные услуги

KEMQ
15.5%
DBO

-

Здравоохранение

KEMQ
3.5%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

KEMQ
0.4%
DBO

-

Сырьевые материалы

KEMQ

-

DBO

-

Энергетика

KEMQ

-

DBO

-

Финансовые услуги

KEMQ

-

DBO
116.0%

Промышленность

KEMQ

-

DBO

-

Недвижимость

KEMQ

-

DBO

-

Коммунальные услуги

KEMQ

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с IEMGKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

KEMQ vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMQDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.34

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.94

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.44

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

9.02

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMQ vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMQDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.34

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.50

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.02

+0.04

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и DBO

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-90.18%

+19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-18.19%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-28.20%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-37.68%

-28.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.14%

-51.38%

+23.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.69%

-62.25%

+26.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

8.92%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и DBO

Текущая волатильность для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) составляет 10.09%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

12.61%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

28.20%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

34.46%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.88%

32.29%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

31.78%

-2.20%

Сравнение комиссий KEMQ и DBO

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и DBO

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.92%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and DBO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to KEMQ (10.09%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.98% vs -2.87% for KEMQ. On fees, KEMQ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KEMQ has been the lower-risk option at 10.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.98% return vs -2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMQ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

KEMQ has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.90% for DBO.

KEMQ is categorized as Emerging Markets Equities, while DBO is Oil & Gas. KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: CICC and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор