PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KEMQ с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с BKEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KEMQ tracks the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMQ returned -2.92%/yr vs 6.40%/yr for BKEM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 19.44%.

KEMQ

1 день
-1.62%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
-4.06%
С начала года
3.99%
1 год
19.20%
3 года*
21.23%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
—

BKEM

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
12.71%
С начала года
19.44%
1 год
34.25%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMQ и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		3.99%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%60.42%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		19.44%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between KEMQ and BKEM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.88

The correlation between KEMQ and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMQ и BKEM

Секторы
KEMQ
BKEM

Технологии

40.2%
43.0%

Потребительский циклический сектор

33.0%
8.7%

Коммуникационные услуги

15.4%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.6%

Здравоохранение

2.8%
2.7%

Финансовые услуги

2.7%
16.9%

Промышленность

2.1%
8.1%

Сырьевые материалы

-

5.7%

Энергетика

-

3.4%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

KEMQ
40.2%
BKEM
43.0%

Потребительский циклический сектор

KEMQ
33.0%
BKEM
8.7%

Коммуникационные услуги

KEMQ
15.4%
BKEM
5.8%

Потребительский защитный сектор

KEMQ
3.2%
BKEM
2.6%

Здравоохранение

KEMQ
2.8%
BKEM
2.7%

Финансовые услуги

KEMQ
2.7%
BKEM
16.9%

Промышленность

KEMQ
2.1%
BKEM
8.1%

Сырьевые материалы

KEMQ

-

BKEM
5.7%

Энергетика

KEMQ

-

BKEM
3.4%

Недвижимость

KEMQ

-

BKEM
1.1%

Коммунальные услуги

KEMQ

-

BKEM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с DVYEKEMQ с KLIPKEMQ с EBIZKEMQ с IEMGKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

KEMQ vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEMQBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.50

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.99

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.63

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

8.73

-6.53

KEMQ vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа BKEM равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и BKEM

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-39.48%

-31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-13.11%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-18.38%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.85%

-33.89%

-29.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.15%

-9.56%

-20.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.60%

-15.80%

-19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

3.93%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и BKEM

Текущая волатильность для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) составляет 8.09%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

9.77%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

21.05%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

23.01%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.17%

19.53%

+12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.63%

19.65%

+9.98%

Сравнение комиссий KEMQ и BKEM

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и BKEM

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности BKEM в 1.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.06%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and BKEM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (9.77%) compared to KEMQ (8.09%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, BKEM leads with 6.40% vs -2.92% for KEMQ. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, KEMQ has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKEM has performed better with a 6.40% return vs -2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.60% for KEMQ.

KEMQ has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 1.96% for BKEM.

KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: CICC and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор