PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KEEL с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEEL с PDBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KEEL (Keel Infrastructure Corporation) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, KEEL returned 4.48%/yr vs 11.05%/yr for PDBC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KEEL и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEEL показывает доходность 67.45%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 28.00%.

KEEL

1 день
-9.54%
1 месяц
-33.98%
6 месяцев
38.56%
С начала года
67.45%
1 год
278.37%
3 года*
28.84%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEEL и PDBC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KEEL
Keel Infrastructure Corporation		67.45%57.72%-48.80%561.36%-91.29%165.79%397.66%-27.96%-64.19%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.00%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-15.58%

Correlation

The correlation between KEEL and PDBC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keel Infrastructure Corporation

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с KEEL:
KEEL с IRENKEEL с APLDKEEL с RIOTKEEL с CRWVKEEL с CORZKEEL с LITEKEEL с TSEM
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

KEEL vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEEL
Ранг доходности на риск KEEL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEEL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEEL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEEL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEEL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEEL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEEL c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEELPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.71

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.33

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

1.96

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

6.73

-0.46

KEEL vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEEL на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEEL и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEEL и PDBC

Максимальная просадка KEEL за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEEL и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEELPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.72%

-49.52%

-46.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.65%

-16.55%

-57.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.04%

-16.55%

-64.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.72%

-27.63%

-68.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.64%

-10.31%

-45.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.18%

-23.09%

-44.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.63%

4.80%

+39.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KEEL и PDBC

Keel Infrastructure Corporation (KEEL) имеет более высокую волатильность в 27.89% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что KEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEELPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.89%

6.25%

+21.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.48%

16.80%

+54.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.67%

18.91%

+91.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.23%

19.24%

+85.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

289.55%

17.76%

+271.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEEL и PDBC

KEEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KEEL
Keel Infrastructure Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

KEEL and PDBC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEEL has higher volatility (27.89%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, KEEL dropped -95.72% vs PDBC's -49.52%.

KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEEL и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор