PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KEEL с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEEL с GSG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KEEL (Keel Infrastructure Corporation) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 5 years, KEEL returned 4.48%/yr vs 14.20%/yr for GSG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KEEL и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEEL показывает доходность 67.45%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью 33.95%.

KEEL

1 день
-9.54%
1 месяц
-33.98%
6 месяцев
38.56%
С начала года
67.45%
1 год
278.37%
3 года*
28.84%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEEL и GSG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KEEL
Keel Infrastructure Corporation		67.45%57.72%-48.80%561.36%-91.29%165.79%397.66%-27.96%-64.19%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-19.05%

Correlation

The correlation between KEEL and GSG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.08

The correlation between KEEL and GSG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keel Infrastructure Corporation

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с KEEL:
KEEL с IRENKEEL с APLDKEEL с RIOTKEEL с CRWVKEEL с CORZKEEL с LITEKEEL с TSEM
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

KEEL vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEEL
Ранг доходности на риск KEEL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEEL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEEL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEEL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEEL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEEL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEEL c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEELGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.60

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.20

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.00

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

6.66

-0.39

KEEL vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEEL на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEEL и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEEL и GSG

Максимальная просадка KEEL за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEEL и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEELGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.72%

-89.62%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.65%

-18.81%

-54.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.04%

-18.81%

-62.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.72%

-29.12%

-66.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.64%

-59.56%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.18%

-63.68%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.63%

5.63%

+39.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KEEL и GSG

Keel Infrastructure Corporation (KEEL) имеет более высокую волатильность в 27.89% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что KEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEELGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.89%

7.17%

+20.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.48%

21.54%

+49.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.67%

23.48%

+87.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.23%

22.80%

+82.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

289.55%

22.00%

+267.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEEL и GSG

Ни KEEL, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KEEL and GSG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEEL has higher volatility (27.89%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, KEEL dropped -95.72% vs GSG's -89.62%.

KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEEL и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор