PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEAT с JFLI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEAT (Keating Active ETF) and JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, KEAT returned 26.00% vs 21.01% for JFLI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. KEAT charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for JFLI.

Доходность

Сравнение доходности KEAT и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KEAT показывает доходность 9.60%, а JFLI немного выше – 9.95%.

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JFLI

1 день
0.05%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.72%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEAT и JFLI

2026 (YTD)2025
KEAT
Keating Active ETF		9.60%18.69%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		9.95%9.49%

Correlation

The correlation between KEAT and JFLI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов KEAT и JFLI

Секторы
KEAT
JFLI

Энергетика

30.9%
5.0%

Потребительский защитный сектор

22.2%
8.1%

Сырьевые материалы

21.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

15.0%
9.8%

Здравоохранение

5.3%
7.2%

Промышленность

4.3%
7.8%

Финансовые услуги

1.0%
10.4%

Недвижимость

0.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Технологии

-

28.4%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Энергетика

KEAT
30.9%
JFLI
5.0%

Потребительский защитный сектор

KEAT
22.2%
JFLI
8.1%

Сырьевые материалы

KEAT
21.7%
JFLI
3.1%

Коммуникационные услуги

KEAT
15.0%
JFLI
9.8%

Здравоохранение

KEAT
5.3%
JFLI
7.2%

Промышленность

KEAT
4.3%
JFLI
7.8%

Финансовые услуги

KEAT
1.0%
JFLI
10.4%

Недвижимость

KEAT
0.6%
JFLI
4.6%

Потребительский циклический сектор

KEAT

-

JFLI
9.3%

Технологии

KEAT

-

JFLI
28.4%

Коммунальные услуги

KEAT

-

JFLI
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

JPMorgan Flexible Income ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV
Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с DIVOJFLI с JEPQJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH

Доходность на риск

KEAT vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATJFLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.52

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.57

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

3.16

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

15.29

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFLI равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и JFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATJFLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.30

+0.25

Просадки

Сравнение просадок KEAT и JFLI

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и JFLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEATJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-12.87%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-6.67%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-0.28%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-1.43%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.38%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и JFLI

Keating Active ETF (KEAT) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что KEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEATJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.30%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

6.93%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

8.38%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

11.88%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

11.88%

-1.61%

Сравнение комиссий KEAT и JFLI

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JFLI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и JFLI

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности JFLI в 7.81%

ПозицияTTM20252024
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.81%6.81%0.00%
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%

Часто задаваемые вопросы

KEAT and JFLI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEAT has higher volatility (2.62%) compared to JFLI (2.30%). In terms of maximum drawdown, KEAT dropped -7.45% vs JFLI's -12.87%.

On 1-year performance, KEAT leads with 26.00% vs 21.01% for JFLI. On fees, JFLI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JFLI has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 26.00% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JFLI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

JFLI has the higher dividend yield at 7.81%, compared with 2.24% for KEAT.

They also come from different issuers: Keating and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for KEAT and 0.35% for JFLI.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEAT и JFLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор