PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEAT с JFLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI).

KEAT и JFLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г.. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KEAT и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEAT и JFLI

2026 (YTD)2025
KEAT
Keating Active ETF		11.91%18.69%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		0.76%9.49%

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у JFLI с доходностью 0.76%.

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JFLI

1 день
0.79%
1 месяц
-3.09%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.86%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

JPMorgan Flexible Income ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO
Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с DIVOJFLI с JEPIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с NVDAJFLI с SPYIJFLI с AGGH

Сравнение комиссий KEAT и JFLI

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JFLI в 0.35%.

KEAT
Keating Active ETF
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF

Доходность на риск

KEAT vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATJFLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.18

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.77

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

1.56

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

8.07

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа JFLI равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и JFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATJFLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.18

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.74

+1.05

Корреляция

Корреляция между KEAT и JFLI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и JFLI

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности JFLI в 7.84%

TTM20252024
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%6.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KEAT и JFLI

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и JFLI.

Загрузка...

Показатели просадок

KEATJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-12.87%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-9.56%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-3.79%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-1.58%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.84%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и JFLI

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.97%, в то время как у JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEATJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.65%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

6.94%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

12.48%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

12.36%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

12.36%

-1.97%