Сравнение KEAT с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
KEAT и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KEAT и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEAT и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 11.91% | 22.76% | 2.41% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 5.39% |
Доходность по периодам
С начала года, KEAT показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 10.85%.
KEAT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEAT и HDV
KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
KEAT vs. HDV — Ранг доходности на риск
KEAT
HDV
Сравнение KEAT c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEAT | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.16 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.60 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 1.41 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 5.27 | +11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEAT | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.16 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.72 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между KEAT и HDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEAT и HDV
Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 2.37% | 2.48% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок KEAT и HDV
Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEAT | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -37.04% | +29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -9.78% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -3.84% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -3.09% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.69% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEAT и HDV
Keating Active ETF (KEAT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеют волатильность 2.97% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEAT | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.95% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 7.18% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 12.80% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 12.80% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 15.70% | -5.31% |