PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с ENDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEAT с ENDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEAT (Keating Active ETF) and ENDW (Cambria Endowment Style ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, KEAT returned 24.92% vs 27.79% for ENDW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KEAT charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for ENDW.

Доходность

Сравнение доходности KEAT и ENDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у ENDW с доходностью 10.76%.

KEAT

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.47%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENDW

1 день
-0.63%
1 месяц
1.86%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.08%
1 год
27.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEAT и ENDW

2026 (YTD)2025
KEAT
Keating Active ETF		9.05%21.99%
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		10.76%30.77%

Correlation

The correlation between KEAT and ENDW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.46

The correlation between KEAT and ENDW has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEAT и ENDW

Секторы
KEAT
ENDW

Энергетика

30.9%
13.2%

Потребительский защитный сектор

22.2%
4.0%

Сырьевые материалы

21.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

15.0%
4.6%

Здравоохранение

5.3%
4.6%

Промышленность

4.3%
13.9%

Финансовые услуги

1.0%
17.5%

Недвижимость

0.6%
9.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Технологии

-

13.9%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Энергетика

KEAT
30.9%
ENDW
13.2%

Потребительский защитный сектор

KEAT
22.2%
ENDW
4.0%

Сырьевые материалы

KEAT
21.7%
ENDW
6.2%

Коммуникационные услуги

KEAT
15.0%
ENDW
4.6%

Здравоохранение

KEAT
5.3%
ENDW
4.6%

Промышленность

KEAT
4.3%
ENDW
13.9%

Финансовые услуги

KEAT
1.0%
ENDW
17.5%

Недвижимость

KEAT
0.6%
ENDW
9.1%

Потребительский циклический сектор

KEAT

-

ENDW
9.6%

Технологии

KEAT

-

ENDW
13.9%

Коммунальные услуги

KEAT

-

ENDW
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

Cambria Endowment Style ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV
Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MAPPENDW с MOODENDW с DYTAENDW с MNAENDW с RSSB

Доходность на риск

KEAT vs. ENDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c ENDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATENDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.76

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.75

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

4.34

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

17.69

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. ENDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENDW равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и ENDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATENDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

3.50

-1.98

Просадки

Сравнение просадок KEAT и ENDW

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что больше максимальной просадки ENDW в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и ENDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEATENDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-6.44%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-6.44%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.63%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-0.81%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.57%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и ENDW

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.55%, в то время как у Cambria Endowment Style ETF (ENDW) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEATENDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.78%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

7.62%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

10.13%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

11.00%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

11.00%

-0.73%

Сравнение комиссий KEAT и ENDW

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ENDW в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и ENDW

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности ENDW в 2.18%

ПозицияTTM20252024
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%0.00%
KEAT
Keating Active ETF		2.25%2.48%1.72%

Часто задаваемые вопросы

KEAT and ENDW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENDW has higher volatility (2.78%) compared to KEAT (2.55%). In terms of maximum drawdown, KEAT dropped -7.45% vs ENDW's -6.44%.

On 1-year performance, ENDW leads with 27.79% vs 24.92% for KEAT. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 27.79% return vs 24.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

KEAT has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 2.18% for ENDW.

They also come from different issuers: Keating and Cambria. Their fees differ too: 0.85% for KEAT and 0.29% for ENDW.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEAT и ENDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор