PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с DVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEAT с DVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEAT (Keating Active ETF) and DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating, while DVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BrandywineGLOBAL. Both are actively managed. Over the past year, KEAT returned 24.92% vs 12.93% for DVAL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEAT charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for DVAL.

Доходность

Сравнение доходности KEAT и DVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у DVAL с доходностью 6.15%.

KEAT

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.47%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVAL

1 день
-0.80%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.15%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.93%
3 года*
12.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEAT и DVAL

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		9.05%22.76%2.41%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		6.15%8.74%1.97%

Correlation

The correlation between KEAT and DVAL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.55

The correlation between KEAT and DVAL shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KEAT и DVAL

Секторы
KEAT
DVAL

Энергетика

30.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

22.2%
6.6%

Сырьевые материалы

21.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

15.0%
10.0%

Здравоохранение

5.3%
7.9%

Промышленность

4.3%
14.7%

Финансовые услуги

1.0%
31.6%

Недвижимость

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Технологии

-

11.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Энергетика

KEAT
30.9%
DVAL
6.1%

Потребительский защитный сектор

KEAT
22.2%
DVAL
6.6%

Сырьевые материалы

KEAT
21.7%
DVAL
0.1%

Коммуникационные услуги

KEAT
15.0%
DVAL
10.0%

Здравоохранение

KEAT
5.3%
DVAL
7.9%

Промышленность

KEAT
4.3%
DVAL
14.7%

Финансовые услуги

KEAT
1.0%
DVAL
31.6%

Недвижимость

KEAT
0.6%
DVAL

-

Потребительский циклический сектор

KEAT

-

DVAL
10.2%

Технологии

KEAT

-

DVAL
11.1%

Коммунальные услуги

KEAT

-

DVAL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV
Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с ABEQDVAL с AVIVDVAL с MDLVDVAL с ELCVDVAL с VFLODVAL с CSTK

Доходность на риск

KEAT vs. DVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c DVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATDVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.23

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.84

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

2.09

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

6.71

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. DVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа DVAL равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и DVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATDVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.23

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.76

+0.77

Просадки

Сравнение просадок KEAT и DVAL

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки DVAL в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и DVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEATDVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-18.11%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-6.20%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-1.09%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-3.64%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.93%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и DVAL

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.55%, в то время как у BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEATDVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.73%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

7.62%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

10.59%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

14.24%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

14.24%

-3.97%

Сравнение комиссий KEAT и DVAL

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DVAL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и DVAL

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности DVAL в 1.88%

ПозицияTTM2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.88%2.00%2.82%1.16%13.13%
KEAT
Keating Active ETF		2.25%2.48%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KEAT and DVAL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVAL has higher volatility (2.73%) compared to KEAT (2.55%). In terms of maximum drawdown, KEAT dropped -7.45% vs DVAL's -18.11%.

On 1-year performance, KEAT leads with 24.92% vs 12.93% for DVAL. On fees, DVAL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 24.92% return vs 12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVAL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

KEAT has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.88% for DVAL.

KEAT is categorized as Global Allocation, while DVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Keating and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.85% for KEAT and 0.49% for DVAL.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEAT и DVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор