PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с DVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KEAT с DVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keating Active ETF (KEAT) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL).

KEAT и DVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г.. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности KEAT и DVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEAT и DVAL

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		2.79%8.74%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у DVAL с доходностью 2.79%.

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVAL

1 день
0.29%
1 месяц
-3.43%
С начала года
2.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
11.37%
3 года*
11.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO
Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с VFLODVAL с AVIVDVAL с VALQDVAL с MDLVDVAL с ABEQDVAL с CSTK

Сравнение комиссий KEAT и DVAL

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DVAL в 0.49%.

KEAT
Keating Active ETF
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

KEAT vs. DVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c DVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATDVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

0.73

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.13

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.16

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

0.95

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

4.36

+12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. DVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа DVAL равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и DVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATDVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.73

+1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.72

+1.08

Корреляция

Корреляция между KEAT и DVAL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и DVAL

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DVAL в 1.94%

TTM2025202420232022
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%0.00%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.94%2.00%2.82%1.16%13.13%

Просадки

Сравнение просадок KEAT и DVAL

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки DVAL в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и DVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

KEATDVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-18.11%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-12.21%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-4.22%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-3.73%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.65%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и DVAL

Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 2.97%, в то время как у BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KEATDVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.47%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

7.78%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

15.65%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

14.40%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

14.40%

-4.01%