Сравнение KEAT с DVAL
KEAT (Keating Active ETF) and DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating, while DVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BrandywineGLOBAL. Both are actively managed. Over the past year, KEAT returned 17.99% vs 13.60% for DVAL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEAT charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for DVAL.
Доходность
Сравнение доходности KEAT и DVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEAT показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у DVAL с доходностью 8.54%.
KEAT
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVAL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEAT и DVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 3.71% | 22.76% | 3.10% |
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 8.54% | 8.74% | 3.46% |
Correlation
The correlation between KEAT and DVAL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between KEAT and DVAL shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEAT vs. DVAL — Ранг доходности на риск
KEAT
DVAL
Сравнение KEAT c DVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEAT | DVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.20 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 7.06 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEAT и DVAL
Максимальная просадка KEAT за все время составила -10.53%, что меньше максимальной просадки DVAL в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и DVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEAT | DVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.53% | -18.11% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -6.20% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -0.76% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -3.59% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.93% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEAT и DVAL
Keating Active ETF (KEAT) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что KEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEAT | DVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 3.20% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 7.94% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 10.72% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 14.21% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 14.21% | -3.78% |
Сравнение комиссий KEAT и DVAL
KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DVAL в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEAT и DVAL
Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DVAL в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 1.84% | 2.00% | 2.82% | 1.16% | 13.13% |
KEAT Keating Active ETF | 2.37% | 2.48% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KEAT and DVAL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEAT has higher volatility (3.62%) compared to DVAL (3.20%). In terms of maximum drawdown, KEAT dropped -10.53% vs DVAL's -18.11%.
On 1-year performance, KEAT leads with 17.99% vs 13.60% for DVAL. On fees, DVAL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVAL has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 17.99% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVAL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.
KEAT has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.84% for DVAL.
KEAT is categorized as Global Allocation, while DVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Keating and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.85% for KEAT and 0.49% for DVAL.
KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEAT и DVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор