Сравнение KEAT с CDL
KEAT (Keating Active ETF) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating, while CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. KEAT is actively managed, while CDL is passively managed. Over the past year, KEAT returned 21.02% vs 23.34% for CDL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEAT charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for CDL.
Доходность
Сравнение доходности KEAT и CDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEAT показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 18.31%.
KEAT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDL
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- 13.91%
- С начала года
- 18.31%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам KEAT и CDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 6.38% | 22.76% | 3.10% |
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 18.31% | 9.04% | 10.69% |
Correlation
The correlation between KEAT and CDL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between KEAT and CDL has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEAT vs. CDL — Ранг доходности на риск
KEAT
CDL
Сравнение KEAT c CDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEAT | CDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.14 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 14.63 | -8.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEAT и CDL
Максимальная просадка KEAT за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и CDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEAT | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -41.03% | +30.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -5.66% | -4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | 0.00% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -4.31% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.60% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEAT и CDL
Текущая волатильность для Keating Active ETF (KEAT) составляет 3.34%, в то время как у VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что KEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEAT | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 4.14% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 7.63% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 10.20% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 13.89% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 17.03% | -6.64% |
Сравнение комиссий KEAT и CDL
KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEAT и CDL
Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности CDL в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.03% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
KEAT Keating Active ETF | 2.60% | 2.48% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KEAT and CDL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDL has higher volatility (4.14%) compared to KEAT (3.34%). In terms of maximum drawdown, KEAT dropped -10.59% vs CDL's -41.03%.
On 1-year performance, CDL leads with 23.34% vs 21.02% for KEAT. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CDL has performed better with a 23.34% return vs 21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.
CDL has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 2.60% for KEAT.
KEAT is categorized as Global Allocation, while CDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Keating and Crestview. Their fees differ too: 0.85% for KEAT and 0.35% for CDL.
CDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEAT и CDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор