PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEAT с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEAT с CDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KEAT (Keating Active ETF) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating, while CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. KEAT is actively managed, while CDL is passively managed. Over the past year, KEAT returned 24.92% vs 18.04% for CDL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEAT charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for CDL.

Доходность

Сравнение доходности KEAT и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keating Active ETF (KEAT) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEAT показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 10.43%.

KEAT

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.47%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEAT и CDL

2026 (YTD)20252024
KEAT
Keating Active ETF		9.05%22.76%2.41%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%8.65%

Correlation

The correlation between KEAT and CDL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.61

The correlation between KEAT and CDL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEAT и CDL

Секторы
KEAT
CDL

Энергетика

30.9%
9.5%

Потребительский защитный сектор

22.2%
15.9%

Сырьевые материалы

21.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

15.0%
4.4%

Здравоохранение

5.3%
6.8%

Промышленность

4.3%
2.3%

Финансовые услуги

1.0%
23.4%

Недвижимость

0.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.6%

Технологии

-

6.9%

Коммунальные услуги

-

24.3%

Энергетика

KEAT
30.9%
CDL
9.5%

Потребительский защитный сектор

KEAT
22.2%
CDL
15.9%

Сырьевые материалы

KEAT
21.7%
CDL
0.0%

Коммуникационные услуги

KEAT
15.0%
CDL
4.4%

Здравоохранение

KEAT
5.3%
CDL
6.8%

Промышленность

KEAT
4.3%
CDL
2.3%

Финансовые услуги

KEAT
1.0%
CDL
23.4%

Недвижимость

KEAT
0.6%
CDL
0.0%

Потребительский циклический сектор

KEAT

-

CDL
6.6%

Технологии

KEAT

-

CDL
6.9%

Коммунальные услуги

KEAT

-

CDL
24.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keating Active ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX

Доходность на риск

KEAT vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEAT c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keating Active ETF (KEAT) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEATCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.86

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.77

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.20

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

11.35

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEAT vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEAT на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа CDL равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEAT и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEATCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.86

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.65

+0.88

Просадки

Сравнение просадок KEAT и CDL

Максимальная просадка KEAT за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEAT и CDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEATCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-41.03%

+33.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-5.66%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-2.19%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-4.35%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.59%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KEAT и CDL

Keating Active ETF (KEAT) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) имеют волатильность 2.55% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEATCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.66%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

6.86%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

9.75%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

13.85%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

17.04%

-6.77%

Сравнение комиссий KEAT и CDL

KEAT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEAT и CDL

Дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности CDL в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
KEAT
Keating Active ETF		2.25%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KEAT and CDL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDL has higher volatility (2.66%) compared to KEAT (2.55%). In terms of maximum drawdown, KEAT dropped -7.45% vs CDL's -41.03%.

On 1-year performance, KEAT leads with 24.92% vs 18.04% for CDL. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 24.92% return vs 18.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

CDL has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.25% for KEAT.

KEAT is categorized as Global Allocation, while CDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Keating and Crestview. Their fees differ too: 0.85% for KEAT and 0.35% for CDL.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEAT и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор