PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с VPLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDRN с VPLS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) and VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, KDRN returned 2.68% vs 5.44% for VPLS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. KDRN charges 1.09%/yr vs 0.20%/yr for VPLS.

Доходность

Сравнение доходности KDRN и VPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.74%.

KDRN

1 день
0.09%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.68%
3 года*
3.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

VPLS

1 день
0.10%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDRN и VPLS

2026 (YTD)202520242023
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		1.20%4.65%1.30%1.43%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.74%7.86%2.72%2.82%

Correlation

The correlation between KDRN and VPLS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between KDRN and VPLS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KDRN и VPLS

Секторы
KDRN
VPLS

Финансовые услуги

100.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KDRN
100.0%
VPLS
0.9%

Сырьевые материалы

KDRN

-

VPLS

-

Коммуникационные услуги

KDRN

-

VPLS

-

Потребительский циклический сектор

KDRN

-

VPLS

-

Потребительский защитный сектор

KDRN

-

VPLS

-

Энергетика

KDRN

-

VPLS
0.0%

Здравоохранение

KDRN

-

VPLS

-

Промышленность

KDRN

-

VPLS

-

Недвижимость

KDRN

-

VPLS
0.0%

Технологии

KDRN

-

VPLS
0.1%

Коммунальные услуги

KDRN

-

VPLS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с BNDSKDRN с FTRBKDRN с CPLSKDRN с OACPKDRN с BNDP
Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE

Доходность на риск

KDRN vs. VPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c VPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNVPLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.51

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.23

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.01

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

6.52

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. VPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDRN на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VPLS равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDRN и VPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNVPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.51

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.24

-1.11

Просадки

Сравнение просадок KDRN и VPLS

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и VPLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDRNVPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-4.17%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

-2.72%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.11%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-1.01%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.84%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и VPLS

Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.72%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDRNVPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.26%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.69%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

3.65%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

4.61%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

4.61%

+1.99%

Сравнение комиссий KDRN и VPLS

KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и VPLS

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VPLS в 4.76%

ПозицияTTM2025202420232022
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.11%2.54%2.83%2.84%2.11%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.76%4.78%4.52%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KDRN and VPLS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPLS has higher volatility (1.26%) compared to KDRN (0.72%). In terms of maximum drawdown, KDRN dropped -15.29% vs VPLS's -4.17%.

On 1-year performance, VPLS leads with 5.44% vs 2.68% for KDRN. On fees, VPLS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KDRN has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VPLS has performed better with a 5.44% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPLS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.09% for KDRN.

VPLS has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.11% for KDRN.

They also come from different issuers: Kingsbarn and Vanguard. Their fees differ too: 1.09% for KDRN and 0.20% for VPLS.

VPLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDRN и VPLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор