PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDRN с VPLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDRN с VPLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).

KDRN и VPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KDRN и VPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDRN и VPLS

2026 (YTD)202520242023
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%1.30%1.43%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.02%7.86%2.72%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, KDRN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.02%.

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

VPLS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с CPLSKDRN с OACPKDRN с WABFKDRN с BNDP
Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE

Сравнение комиссий KDRN и VPLS

KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF

Доходность на риск

KDRN vs. VPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDRN c VPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDRNVPLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.09

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.52

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.80

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

5.66

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDRN vs. VPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDRN на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VPLS равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDRN и VPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDRNVPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.09

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.25

-1.14

Корреляция

Корреляция между KDRN и VPLS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDRN и VPLS

Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VPLS в 4.79%

TTM2025202420232022
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.79%4.78%4.52%0.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KDRN и VPLS

Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и VPLS.

Загрузка...

Показатели просадок

KDRNVPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-4.17%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-2.72%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.81%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-0.98%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.87%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KDRN и VPLS

Текущая волатильность для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что KDRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDRNVPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.74%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.51%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

4.26%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

4.67%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

4.67%

+2.05%